이동평균 오실레이터

마지막 업데이트: 2022년 4월 28일 | 0개 댓글
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TradingView.

이동평균 오실레이터

(1) 개념
'MACD' 분석법은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 멀어지게 되면(Divergence) 다시 가까워지게(Convergence)되는 속성(성질)을 이용하여 두개의 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는 분석 기법이다.
다시 말해 서 장기지수 이동평균과 단기지수 이동평균의 차이를 'MACD'라 하며, 이 'MACD'의 지수 이동평균을 '시그널(Signal)'이라 부르는데, 이 두 곡선의 교차점과 주가와의 Divergence를 이용하여 매매시점을 포착하는 것 이다.

(2) 작성 방법
* MACD 값 = 단기이동평균(12일) - 장기이동평균(26)을 산출하여 그래프로 만들고
* 위의 값을 다시 이동평균(9일)하여 Signal로 사용, 같이 그래프에 산입한다.

(3) 분석 방법
산출한 'MACD'곡선과 'Signal' 곡선이 서로 교차하는 시점을 매매신호로 본다. 즉 'MACD' 곡선과 'Signal' 곡선이 교차하는 시점이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이가 가장 큰 시점이다.
'MACD' 곡선이 'Signal' 곡선을 위에서 아래로 교차할 이동평균 오실레이터 이동평균 오실레이터 때를 '매도시점'으로 보며 'MACD' 곡선에 'Signal' 곡선을 아래에서 위로 교차 될 때를 '매수시점'으로 본다.
이러한 방법은 단순히 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 교차 할 때를 매매신호로 보는 것 보다 빠르고 정확하다.


다시 한번 간단하게 개념 정리를 하면 아래와 같다.

아래의 실전챠트를 통해서 이해를 도우시길 바랍니다.

위의 챠트를 보면 2000년 1월과 3월 주가와 'MACD' 사이에 '추세역전현상이 나타나는데 이것은 조만간 주가의 추세반전을 의미하는 강력한 신호이다.

(4) 'MACD 오실레이터(MACD-OSC)' 이동평균 오실레이터
이 기법은 'MACD' 곡선과 'Signal' 곡선이 서로 교차하는 것을 보다 정확히 인식하기 위해서 'MACD' 와 'Signal'의 차이를 또 한번 '오실레이터' 로 값을 산출 한 것인데 마치 막대그래프 모양의 챠트 모양을 만든다.

(a) 'MACD-OSC'의 값은 주가 움직임을 미리 선도하는 경향이 크므로 전일의 'MACD-OSC'의 움직임과 반대 방향으로 움직이면, 다시 말해서 정점에서 그래프가 꺾여 고점에서 저점으로 방향전환을 하기 시작하면 매매 신호로 인식해야한다.
(b) 주가 움직임과 'MACD-OSC' 사이에서 Divergence가 발견되면 추세 반전이 이동평균 오실레이터 강력히 예견 될 수 있다.
(c) 'MACD-OSC'의 값이 기준선 0선을 돌파할 때도 추세 전환이 임박했다는 중요한 신호로 인식한다. 음(-)에서 기준선 0선을 상향 돌파하여 양(+)으로 변하면 상승추세로의 전환, 즉 매수시점으로 판단하고, 반대로 양(+)에서 기준선 0선을 돌파하여 음(-)으로 변하면 하락추세로의 전환, 즉 매도시점으로 판단한다.

이동평균 오실레이터

히포차트 키움증권 C# API 솔루션에 MACD 보조 지표가 추가되었습니다.

그림에서 상단 보조지표 라인을 자세히 보시면 이평선과 MACD, 볼린저밴드 등의 체크박스가 보이는데요, 다른 체크박스는 체크 헤제되있고 MACD 가 체크되어 있습니다.

빨간색 - Sigmal 이동평균 오실레이터

으로 별도로 그리지 않고 주가 차트랑 함께 그려보았습니다.

*MACD 공식 계산하는 방법

MACD = 12일 이동평균선 - 26일 이동평균선

signal = MACD 의 9일 이동평균선

오실레이터 = 두 값의 차이 (교차하는 0 지점이 중요)

아래 네이버 지식도 함께 참고하시고요,

이동평균수렴·확산지수. 기간이 다른 이동평균선 사이의 관계에서 추세변화의 신호를 찾으려는 진동자 지표다. 이동평균선은 주가의 단기변동 때문에 나타나는 불규칙성을 제거하기 위해서 만드는데 MACD 는 이러한 이동평균선을 이용해 매매신호를 찾으려 한다. 단순이동평균선은 추세전환 신호가 늦게 나타난다는 단점이 있기 때문에 이를 해결하기 위해서 MACD 에서는 지수이동평균을 사용한다. MACD 는 추세전환 시점을 찾는 것보다는 추세 방향과 주가 움직임을 분석하는데 좋은 지표로 알려져 있다.

[네이버 지식백과] MACD (매일경제, 매경닷컴)

투자에 많이 이용하는 지표로 알고 있는데요, 히포차트 키움증권 솔루션을 통해 직접 적용을 시켜 자동매매프로그램을 제작하실 수도 있고, 이동평균 오실레이터 매매 타이밍때 알람을 받을 수도 있게 개발할 수 있습니다.

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이동평균 오실레이터

이번에 살펴볼 지표는 스토캐스틱(Stochastic Oscillator) 입니다. '모 변호사'가 마법의 지표라고도 불렀던 지표 입니다. 주로 차트의 추세를 파악하는데 사용합니다. 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 백분율로 표시한 지표입니다.

스토캐스틱 지표는 Fast와 Slow로 나뉘고, 각각의 %K, %D를 구합니다. Fast는 주가에 너무 민감하게 반응하기 때문에 스캘핑 등 아주 짧은 주기의 단타를 하시는 분들만 사용하고, 일반적으로 Slow를 매매에 활용하게 됩니다.

삼성전자 차트(영웅문)

Fast %D = 이동평균 오실레이터 Fast %K를 M기간 (지수)이동평균

Slow %D = Slow %K를 T기간 이동평균

보통 N,M,T 값은 (12, 5, 5)로 세팅이 되어 있고, 본인의 거래 스타일에 맞게 변경합니다. 단기 매매의 경우에는 N,M,T를 더 작은 값으로, 장기 매매의 경우에는 더 큰 값으로 설정합니다.

위의 공식이 한눈에 들어오시나요? Fast %K가 높다면 N기간 중에서 현재가가 높이 형성 되어 있다는 의미고, 이동평균 오실레이터 %K가 낮다면, 현재가가 낮게 형성 되어 있다는 의미로 볼 수 있습니다.

스토캐스틱은 추세를 보는 지표라고 했습니다. 그래서 위의 특성들을 이용한 매매기법이 많습니다.

1) 과매수, 과매도 이용 기법

- 일반적으로 (20%, 80%)를 기준으로, %K가 20% 이하면 과매도 구간으로 보고 매수 포지션을 잡고, %가 80% 이상이면 과매수 구간으로 보고 매도 포지션을 잡는다.

스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator) 알아볼까요?

스토캐스틱 오실레이터는 특정 기간 동안 유가 증권의 특정 종가를 특정 가격 범위와 비교하는 모멘텀 지표입니다. 시장 움직임에 대한 오실레이터의 민감도는 해당 기간을 조정하거나 결과의 이동 평균을 취함으로써 줄일 수 있습니다. 0-100 범위의 값을 활용하여 과매수 및 과매도 거래 신호 를 생성하는 데 사용됩니다.

스토캐스틱 오실레이터는 무엇을 알려주나요?

스토캐스틱 오실레이터는 범위가 제한되어 있어 항상 0과 100 사이에 있습니다. 이는 과매수 및 과매도 조건을 나타내는 유용한 지표가 됩니다. 전통적으로 80이 넘는 수치는 과매수 범위로 간주되고 20 미만의 수치는 과매도 된 것으로 간주됩니다. 그러나 이것이 항상 임박한 반전을 나타내는 것은 아닙니다. 매우 강력한 추세는 장기간 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있습니다. 대신, 트레이더는 미래 추세 변화에 대한 단서를 찾기 위해 확률적 오실레이터의 변화를 살펴봐야 합니다.

확률적 오실레이터 차트는 일반적으로 각 세션에 대한 오실레이터의 실제 가치를 반영하는 선과 3 일의 단순 이동 평균을 반영하는 두 선으로 구성됩니다. 가격이 모멘텀을 따르는 것으로 생각되기 때문에, 이 두 선의 교차점은 매일 모멘텀이 크게 이동평균 오실레이터 변하고 있음을 나타내므로 반전이 진행 중이라는 신호로 간주됩니다.

확률적 오실레이터와 추세 가격 움직임 사이의 차이도 중요한 반전 신호로 간주됩니다. 예를 들어, 약세 추세가 새로운 저점에 도달했지만 오실레이터가 저점을 더 높게 인쇄하면 약세가 모멘텀을 소진하고 강세 반전이 진행되고 있다는 지표 일 수 있습니다.

TradingView.

스토캐스틱 오실레이터의 역사

1950 년대 후반 George Lane에 의해 개발되었습니다. Lane이 설계 한대로 확률적 오실레이터는 일정 기간 (일반적으로 14 일) 동안 주식 가격의 고가 및 저가 범위와 관련된 주식 종가의 위치를 ​​나타냅니다. 레인은 수많은 인터뷰 과정에서 확률적 오실레이터가 가격이나 거래량 또는 이와 유사한 것을 따르지 않는다고 말했습니다. 그 는 오실레이터가 가격의 속도 또는 모멘텀을 따른다는 것을 나타냅니다.

Lane은 또한 인터뷰에서 일반적으로 주가가 자체적으로 변하기 전에 주가의 모멘텀이나 속도가 변한다는 사실을 밝혔습니다. 이 신호는 Lane이 식별 한 첫 번째이자 가장 중요한 거래 신호입니다.

스토캐스틱 오실레이터 사용 방법의 예

대부분의 차트 도구에 포함되어 있으며 실제로 쉽게 사용할 수 있습니다. 사용되는 표준 기간은 14 일이지만 특정 분석 요구 사항을 충족하도록 조정할 수 있습니다. 확률적 오실레이터는 현재 종가에서 해당 기간의 최저값을 빼서 해당 기간의 총범위로 나눈 다음 100을 곱하여 계산됩니다.

가상의 예로서 14 일 최고가가 $ 150이면 최저값은 $ 125이고 현재 종가는 $ 145이고 현재 세션에 대한 판독 값은 (145-125) / (150-125) * 100 또는 80입니다. 현재 가격을 시간에 따른 범위와 비교함으로써 확률 적 오실레이터는 가격이 최근 고가 또는 저가 근처에서 마감되는 일관성을 반영합니다. 80이라는 수치는 자산이 과매수 직전에 있음을 나타냅니다.

RSI (Relative Strength Index)와 스토캐스틱 오실레이터의 차이점

상대 강도 지수 (RSI)와 스토캐스틱 오실레이터는 기술 분석에 널리 사용되는 모멘텀 지표입니다. 종종 함께 사용되지만 각각 다른 기본 이론과 방법이 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 종가가 현재 추세와 같은 방향에 가깝게 이동평균 오실레이터 이동평균 오실레이터 마감되어야 한다는 가정에 근거합니다.

한편 RSI는 가격 움직임의 속도를 측정하여 과매수 및 과매도 수준을 추적합니다. 즉, RSI는 가격 움직임의 속도를 측정하도록 설계되었으며 스토캐스틱 오실레이터 공식은 일관된 거래 범위에서 가장 잘 작동합니다. 일반적으로 RSI는 추세 시장에서 더 유용하고 횡보 또는 고르지 않은 시장에서는 확률론적입니다.

이동평균 오실레이터 이동평균 오실레이터 스토캐스틱 오실레이터의 한계

주요 한계는 잘못된 신호를 생성하는 것으로 알려져 있다는 것입니다. 이것은 지표에 이동평균 오실레이터 의해 거래 신호가 생성되었지만 가격이 실제로 따르지 않아 거래 손실로 이어질 수 있습니다. 변동이 심한 시장 상황에서 이것은 매우 정기적으로 발생할 수 있습니다. 이를 돕는 한 가지 방법은 가격 추세를 필터로 사용하는 것입니다. 여기서 신호는 추세와 같은 방향 일 때만 사용됩니다.

이동평균 오실레이터

[주식용어사전]거래량지표[volume oscillator, 이동평균 오실레이터 去來量指標]

요약하자면 주식용어로 주식거래량을 지표화한 것이라고 말할 수 있겠다.

증권시장의 장세를 판단하기 위하여 거래량을 지표화한 것이다. 거래량이 주가 에 선행하므로 매매시점을 판단하는 데에 중요한 지표가 되는데, 마치 주파수처럼 표시할 수 있으므로 영문으로는 volume oscillator (발진기)로 표기한다. 거래량이동평균( volume moving average )과 OBV ( on balance volume )· VR ( volume ratio )·거래량회전율( turnover ratio ) 등 다양한 지표가 있다.


거래량이동평균은 주가 가 오르고 있을 때는 매입수요가 증가하여 거래량이 늘어나는 경향이 있고 주가 가 내려갈 때에는 거래량이 감소하는 경향이 있다고 보는 것으로, 단기지표는 6일, 중기지표는 25일, 장기지표는 75일 이동평균선이 쓰인다.

OBV 는 일정한 기간동안 주가 가 상승한 날의 거래량 누계에서 하락한 날의 거래량 누계를 차감해서 산출하는 지표이다. 주식 시장이 매집상태인지 분산상태인지를 알아보는 데에 유용하며, 특히 주가 가 정체양상을 보일 때 시장변화를 예측하기 위하여 많이 사용된다.

VR 은 주가 가 상승한 날의 거래량 누계를 하락한 날의 거래량 누계로 나누어 산출하는 지표로, VR 100%라면 주가 가 오른 날의 거래량과 내린 날의 거래량이 같음을 뜻한다. 150% 정도면 보통 수준으로 보고 450% 이상이면 과열, 70% 이하면 침체로 해석한다. 천정권보다는 바닥권에서 유리한 지표이다.

거래량회전율은 주식 시장에서 상장 주식 수가 일정한 기간 동안 몇 차례 회전하는가를 나타낸 것이다. 일정기간 누적된 거래량을 평균상장 주식 수로 나눈 뒤 100을 곱하여 산출한다. 따라서 상장 주식 수가 일정기간에 1회전 매매되면 100%가 된다. 보통 100% 이상이면 과열시장, 20% 이하이면 침체시장으로 본다. 이밖에도 클라이맥스지표·변환지표 등 다양한 지표가 있으며, 거래성립률과 같은 비율도 지표로 활용된다.

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