알고리즘 트레이딩

마지막 업데이트: 2022년 2월 5일 | 0개 댓글
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2017년 7월23일 ~ 2018년 4월 30일. 실전투자 수익률

규도자 개발 블로그

알고리즘 트레이딩(Algorithm Trading)과 시스템 트레이딩(System Trading, Automated Trading)의 차이 본문

알고리즘 트레이딩(Algorithm Trading)과 시스템 트레이딩(System Trading, Automated Trading)의 차이

알고리즘 트레이딩(Algorithm Trading)과 시스템 트레이딩(System Trading, Automated Trading)의 차이

명확한 차이를 구분짓지 못해 많은 사이트를 뒤져가며 종합해봤다. 결론부터 말하자면 나무위키에서 말하는 건 틀렸고, 외국에서는 시스템 트레이딩이라는 단어보다는 Automated Trading이라는 단어가 일반적이며 (System Trading이라는 단어를 찾기 힘들 정도) 시스템 트레이딩보다 알고리즘 트레이딩의 범주가 더 크다는 점들이었다.

알고리즘 트레이딩은 컴퓨터를 이용해서 가격과 추세 등을 계산해 전략을 취하는 트레이딩 방법이다. 하지만 이는 사람이 직접 할 수도 있다. 그러니까 사람의 직관이나 뉴스, 가십이 아닌 알고리즘 트레이딩 수학적으로 계산된 어떤 패턴 하에 거래가 이뤄진다면 이는 알고리즘 트레이딩이라고 할 수 있다. 물론 자연어를 처리할 수 있는 소프트웨어를 만들어 긍정적인 면과 부정적인 면을 수치화하고 투자전략에 응용할 수도 있겠다.

그리고 시스템 트레이딩(자동화 트레이딩)은 이것을 자동화한 것이다. 결론부터 말하자면 알고리즘 트레이딩은 수학적으로 계산된 근거 하에 매매를 이어나가는 것이고(사람이 직접 하더라도), 시스템 트레이딩은 이것을 완전 자동화한 것이다.

알고리즘 트레이딩

(서울=연합인포맥스) 진정호 기자 = 미국 증시에서 하루 동안 발생하는 거래의 약 80%는 알고리즘을 기반으로 기계가 수행하는 것이며 올해 발생한 대규모 투매는 이런 기계들이 촉발했다는 분석이 나왔다.

5일(현지시각) 미국 CNBC에 따르면 주피터자산운용의 기 드 블로나이 펀드매니저는 "미국 증시의 일일 거래량 중 약 80%는 컴퓨터 프로그램이 담당하고 있다"며 "이런 기계들은 실적이나 전망이 아니라 매일 생산되고 소음을 일으키는 매우 세세한 자료를 알고리즘 트레이딩 근거로 단기적으로 움직이는 데 치중할 뿐"이라고 말했다.

이른바 알고리즘 트레이딩이라고 불리는 이 같은 투자 기법은 정해진 규칙에 따라 자료를 받아들이고 사람이 따라갈 수 없을 만큼 빠른 속도로 상품을 거래한다.

알고리즘 트레이딩의 일일 거래량은 변동성 정도에 따라 달라지지만 지난 몇 년 사이 눈에 띄게 비중이 늘면서 문제가 되고 있다고 CNBC는 지적했다.

JP모건은 "미국 증시에서 트레이더가 자체적으로 기업 실적과 전망을 바탕으로 재량껏 매매에 나서는 것은 전체 거래량의 알고리즘 트레이딩 10%에 불과하다"고 말했다.

일부 분석가는 최근 미국 증시가 자주 급락세를 연출하는 것에 대해 복잡한 프로그램 매매가 운영되는 방식 때문이라고 비판한다. 기계식 프로그램은 향후 시장에서 손실을 볼 확률이 커질 때 매매하도록 알고리즘이 짜여 있다.

앞서 지난 2월 미국 증시가 폭락할 때에도 알고리즘 트레이딩이 알고리즘 트레이딩 문제로 지목된 바 있다.

당시 롬바르드오디어의 살만 아메드 최고투자책임자(CIO)는 "투자에서 어느 정도의 조정이 필요하다는 것은 인정한다"면서도 "사전에 매도 명령이 알고리즘 트레이딩 내려진 알고리즘 트레이딩이 공포를 촉발하는 것은 문제가 있다"고 강조했다.

시스템 트레이딩 입문기 - 시스템 트레이딩을 하는 이유

말이 좋아 시스템 트레이딩이지 사실상 6개월 전까지만 해도 OHLC등의 주가 정보 등을 수기 입력하며 트레이딩 룰을 알고리즘 트레이딩 만들고 엑셀 프로그램을 통한 백테스트를 하는 정도의 수준이었다.

물론 과거 데이터를 통해 수익을 가져다주는 시스템(트레이딩 룰)을 찾고 이를 실전투자에 적용시키는, 즉 시스템 트레이딩의 본질에는 부합하였다.

첫 주식거래 종목을 기억한다. 5년 전 대학생 시절 아르바이트를 통해 만든 돈 100만원으로 근거 없는 대박의 꿈을 꾸며 투자한 종목이 '신풍제약우'인데 당시 우선주에 대한 개념도, 시장에 대한 개념 자체를 모른 체 매수 매도를 반복하였다.

결과는 당연하게도 처참하였고, 이후 여러 주식 커뮤니티와 블로그들을 참고하며 열심히 공부(당시 기준에는 공부라 생각하였다.)하며 소액으로 거래를 시작하였다.

하지만 인터넷과 책에 떠도는 어떠한 정보도 무당 수준에 그치지 않았던 것 같다.

스스로를 차트분석, 차트쟁이라고 칭하는 사람들의 차트 해석은 대부분은 주관적이다.

여담이지만 '분석'의 뜻 조차 모르는 사람들의 주관적 견해, 결과론적인 의미부여, 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이식의 알고리즘 트레이딩 해석들 뿐이다. (일반화의 오류일 수도 있으며, 주관적 차트분석가 모두를 지칭하는 것은 결코 아닙니다.)

결국 스스로 답을 찾고자 트레이딩 철학을 만들었다.

'데이터(숫자)는 거짓말을 하지 않는다. 주가 역시 데이터(숫자)일 뿐.'

'주관(감정)이 들어가서는 안됨. 모든 것은 특정되어지는 명확한 기준이 존재해야함.'

시스템 트레이딩이라는 용어조차 몰랐던 당시에 새긴 두 가지 철학때문에 시스템 트레이딩에 입문하게 되었다.

이후 HTS의 조건 검색식과 엑셀 만으로 필요한 주가 데이터를 수집하였다.

물론 현재 증권사에서 제공하는 오픈API와 파이썬, SQL등의 개발 환경을 생각해본다면 수백배의 공수가 들어가는 작업이었지만..

최종적으로 2017년 7월 기준, 2년치의 백테스트를 거친 시스템을 개발하는 데 성공하였으며, 이 시스템의 실전투자 결과는 다음과 같다.

2017년 7월23일 ~ 2018년 4월 30일. 실전투자 수익률

2017년 8월 ~ 2018년 4월 실전투자 월별 계좌 수익금

월 평균 15% 수익률, 일자 기준 승률 약 70%

동기간 시장 수익률 기준 10배이상의 수익률.

영원한 시스템이라면 말도 안되는 성과의 시스템을 운이 좋게 첫 개발에서 성공한 것이다.

해당 시스템매매를 하는 9개월동안의 기분을 잊을 수가 없다.

휩쏘, 슬리피지 혹은 본인의 매매에서 발생하는 데이터 노이즈 등의 세분화된 시스템 매매의 허점들을 전혀 몰랐던 당시였기에..

20대 중반의 대학생에게는 적지 않은 수익, 심지어 하루 단 10분의 매매를 통한 불로소득, 무엇보다 누구에게도 도움받지 않고 처음부터 끝까지 스스로 만든 것에서 오는 자아실현감. 아마 인생에서 가장 행복했던 9개월이 아니었나 싶다.

추후 포스팅하게 되겠지만 이러한 생각들은 6개월만에 사라지게 된다.

하지만 첫 성공을 통한 시스템 트레이딩의 달콤함을 맛보았기에 현재까지 포기하지 않고 꾸준히 학습하며 공부하고 시장에서 살아남고 있지 않나 생각한다.

제8회 블록체인 심포지움 발표 사진

[스페셜경제=류재부 기자]알고리즘 트레이딩 매매 플랫폼인 ‘트레이딩진’이 내달 16일 ICO를 실시한다고 23일 밝혔다.

최근 차세대 기술로 각광받고 있는 머신러닝과 알고리즘, 그 중에서도 알고리즘 트레이딩은 주식과 암호화폐를 비롯한 투자 종목에서 많은 관심을 받고 있다.

하지만 일반 투자자들에게 알고리즘 트레이딩은 비싼 수수료와 어려운 접근 방법 등으로 진입 장벽이 높았다.

트레이딩진은 이러한 알고리즘 트레이딩에 대한 일반 투자자들의 진입 장벽을 낮추고자 시작됐다.

트레이딩진 플랫폼에서 참여자는 알고리즘 개발자(판매자)와 투자자(구매자)로 나뉜다.

개발자는 자신이 프로그래밍한 트레이딩 알고리즘 상품을 플랫폼에 올려 둔다.

트레이딩진은 개별 알고리즘을 검증하는 과정을 거친 뒤 수익이 보장되는 상품을 시장에 공개한다.

그럼 투자자들은 자신에게 최적화된 상품을 구매한 뒤 토큰으로 수수료를 지불한다.

트레이딩진 플랫폼에는 이미 300명의 개발자가 만들어낸 2000여 개의 트레이딩 알고리즘 상품이 거래되고 있다.

개발자는 알고리즘 트레이딩 상품 개발에 대한 수익을 얻을 수 있고 투자자는 구매한 알고리즘 트레이딩을 통해서 투자 수익을 최대화할 수 있다.

트레이딩진에서 사용하는 토큰은 처리 속도가 빠른 웨이브(WAVES)이며, 거래 내역이 보안성이 뛰어난 블록체인에 저장돼 개발자와 투자자들 간의 신뢰 거래를 가능케 한다.

트레이딩진의 마케팅 총괄 루스란 미카일로브(Ruslan Mikhailov)는 알고리즘 트레이딩 알고리즘 트레이딩 지난 달 28일 개최된 싱코 주최의 ‘제8회 블록체인심포지움: 토큰 이코노미’에서 “트레이딩진을 통해 트레이딩 알고리즘의 진화를 이뤄냈으며, 일반 투자자들에게 트레이딩 알고리즘의 진입 장벽을 낮췄다”고 설명했다.

신한금융투자, 시스템 트레이딩 고객 대상 '알고리즘 트레이딩 시작하기'알고리즘 트레이딩 교육

여기는 칸라이언즈

신한금융투자는 트레이드스테이션(TradeStation)을 통한 시스템 트레이딩에 관심있는 고객들을 위한 '알고리즘 트레이딩 시작하기' 교육을 실시한다고 29일 밝혔다.

신한금융투자의 TradeStation은 국내 주식, 파생상품 및 해외 선물 매매를 지원하는 시스템 트레이딩 플랫폼이다.

내달 3일부터 20일까지 총 7회에 걸쳐 본사에서 진행되는 알고리즘 트레이딩 시작하기 교육은 Easy-Maker 기능 소개, 활용 및 알고리즘 트레이딩 거래기법과 연세대학교 변현우 강사가 직접 강의하는 TradeStation의 Easy Language 강의로 구성돼 있다.

교육 참석횟수에 따라 스타벅스 기프티콘, 16기가바이트 USB 메모리, 60만원상당의 TradeStation 6개월 무료 사용권 등도 제공한다.

이번 TradeStation 아카데미 알고리즘 트레이딩 시작하기와 관련한 자세한 사항은 신한금융투자 홈페이지나 신한금융투자 TS팀에서 확인 가능하다.

글로벌사업부 윤병민 부장은 "알고리즘에 의한 시스템트레이딩에 알고리즘 트레이딩 관심을 갖는 투자자가 지속적으로 증가하고 있으나 체계적인 교육프로그램이 많지 않아 접근이 쉽지 않았던 것이 사실"이라며 "알고리즘 트레이딩 시작하기를 통해 많은 투자자들이 시대의 흐름에 맞는 시스템 트레이딩을 이용할 수 있길 바란다"고 말했다.

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