추세추종 트레이딩 실전

마지막 업데이트: 2022년 6월 7일 | 0개 댓글
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다오 역배팅 차트

추세추종전략

" 우리는 다른 투자자들이 미래를 예측할 수 있다고 확신하고 있다는 사실에 의존하고 있으며, 바로 거기에서 우리의 수익이 발생한다." (존 W. 헨리)
우리가 이용하고자 하는 사람들의 반응은 가격에 포함되어 있으며 궁극적으로는 추세를 만든다.

● 우리는 매매를 덜 할수록 더 많은 돈을 번다.
● 우리가 가장 잘한 매매는 암궛도 하지 않고 그저 팔짱끼고 있는 것이다.
● 우리는 가장 현명한 사람이 되고 싶지 않다. 시장에서는 현명한 사람이 되려고 하면 게임에서 진다.

스스로 예측이 추세추종 트레이딩 실전 불가능함을 그렇게 강조했으면서도 존 W. 헨리는 한 가지 예측을 하고 있다. 추세는 결국 반전되므로 주가가 영원히 상승할 수 없다는 것이 그것이다.

● 매매 시스템의 기간은 사실상 장기이며, 이익을 얻는 대부분의 매매는 6주 이상 지속되고 어떤 것은 몇 개월씩 지속된다.
● 시스템은 포지션을 취하라는 신호가 나올 때까지 시장에서 어느 방향으로도 행동을 취하지 않는다.
● 신규매매가 손실을 보게 되면 즉시 모든 매매에 작동하고 있는 위험 통제 변수가 미리 정해진 손절 수준에 도달하면 청산하라고 지시할 것이다. 그런 상황에서 매매 거래는 고작 하루밖에 지속되지 않는다.


모든 사람은 시장에서 원하는 바를 얻는다 : 에드세이코타

추세 추종은 영원히 존재하는 현재라는 순간을 관찰하고 그에 대응하는 행위다. 미래를 예측하는 트레이더는 존재하지 않는 장소에 살고 있으며, 거기서 행동하는 만큼 현재에서 행동할 추세추종 트레이딩 실전 기회를 놓치게 된다.
교훈 : 우리가 가지고 있는 것은 현재뿐이다. 존재하지 않는 미래보다 현재 일어나는 시장 움직임에 대응하는 것이 훨씬 낫다.

매매만큼 좋거나 나쁜 것은 없다 : 리처드 데니스
"포지션을 취할 때는 이유가 있기 때문에 그렇게 한다. 따라서 그 이유가 더 이상 존재하지 않을 때까지는 그것을 보유해야 한다."

엘리어트 파동 이론을 탐구하는 것은 별 의미가 없다. 왜냐하면 추세추종 트레이딩 실전 엘리어트 파동이론은 이론이라고 할 수 없으며, 오히려 가격 차트가 일련의 정점과 저점으로 이루어져 있다는 흔해빠진 관찰이라고 할 수 있기 때문이다. 어떤 규모의 시간을 사용하느냐에 따라 스스로 상상하고 싶은 만큼 많은 정점과 저점이 있을 수 있다.

추세 추종자는 돈을 벌 수 있는 큰 추세를 모르기 때문에 그것을 찾느라고 작은 소실을 자주 보게 된다. 그들은 작은 추세가 큰 추세로 발전할 것인지를 알기 위해 시장을 시험하고 있다.
추세 추종자는 추세의 몸통이나 가운데를 포착하며, 절대로 바닥에서 진입하거나 천장에서 추세추종 트레이딩 실전 퇴장하지 않는다.

SAT 시험은 교육과 심리학의 전문가 집단이 설계한 것으로, 그들은 수년 동안 이 시험을 설계했음에도 불구하고 거기에 현실 세계에서 필요한 지식을 측정하는 문제를 포함시키지 않았다. 우리는 아이들이 낮은 점수를 받은 것을 칭찬해주어야 한다.

추세추종 트레이딩 실전

자유게시판

장 추세추종 트레이딩 실전 끝나고 바로 증권사 후배와 미팅이 있어 갔다와보니 아프리카 정검으로 서버에 튕겨 있었더랬습니다. 그로인해 당일 채팅을 캡처 할 수 추세추종 트레이딩 실전 없었습니다.


제가 전일 시황에 다우가 하락 한다면 우리 시장은 롱으로 본다고 했습니다. 그에따른 근거는 실제 통계적인 데이터가 뒷바침 해주고 있습니다.


다오 역배팅 차트


사진은 실제 다우가 상승하면 하방배팅하고 다우가 상승마감하면 상방배팅 했을때 손익 입니다.(빨간선) 00~07년 까지인데 08~10까지 잠시 주춤하다 최근 다시 좋아지는 모습인데. 저는 이 통계에 다른 통계들을 혼합시켜서 쫌더 안정적으로 우상향 하는 데이터를 갖고 있습니다.

여담이지만"시장 선수들은 스켈퍼가 아닌 이상..제가 아는 모 100억이상 번 스켈퍼 또한 이런 엣지있는 데이터들을 보유 하고 있습니다. 저도 이 글에서 밝히기 조금 아까운 통계들이 왕왕 많습니다. 차후에 정회원분들에게는 이런 것들을 많이 알려드릴 생각인데 단언하건데 시장을 보는 시각이 봐뀔 것 입니다."


하지만 최근 우리 시장이 승수가격 인상과 적격투자, 파생양도세등 파생절망 대책들이 쏟아지면서 시장 유동성이 활발하지 않기 때문에 변동폭이 어마어마하게 작습니다.

그래서 제가아는 선수들도 한국시장을 떠나 중국 시장으로 많이 가고 있습니다.
추세추종 트레이더 에게는 변동성 = 수익 이기 때문인데 저 역시 선물 트레이딩은 추세추종이기 때문에 요즘 시장에서는 선물 거래보다는 옵션 거래로 수익을 더 많이내는 형국 입니다.
최근 한국시장 변동성 코빅스나 브이코스피를 살펴보면 끊임없이 변동성이 죽고 있 는것을 볼 수 있습니다.

거래 유동성이 줄면서 예전에 맞던 통계들이 중국 시장에서 더 잘 맞는 모습이 요즘 시장 트렌드 라고 할 수 있습니다.

다우는 하락 마감 했는데 중국시장은 금요일 시가 1%넘게 상승 갭으로 출발 하였습니다.이런게 통계의 힘 이고 대물의 엣지 입니다.


오늘 리딩 같은경우 시가부터 상방으로 보고, 다시 당일 저점을 께고 내려가길래 다시 하방 추격했다 전일 고점 돌파시세가 나와서 하방은 휩소로 보고 다시 상방 진입 했는데 외국인들 수급과 미결제 약정이 증가가 없어서 추세추종 트레이딩 실전 오늘 시장은 비추세장이고 양매도 장이다. 라고 누차 말씀 드렸습니다.


실제 증권사 프랍트레이더(선물옵션 딜러)나, 숙견된 선수들은 오늘 어떤장이 판단되면 바로 거기 매매에 편승 합니다. 오늘 장 같은경우 추세장이 아닌것으로 판명 됐을 때 바로 옵션 양매도 거래로 전환시켜버립니다.


그때가 9시 30분경이였는데 지금은 양매도 처야 하는데 방에계신 분들이 양매도에 대한 이해도가 부족하셔서 안타깝게도 리딩을 할 수 없었습니다. 조만간 옵션 합성거래와 양매도에대한 교육을 할 예정 입니다.

(오늘이 세타가 급격하게 죽는 시기이기 때문에 ATM 숏감마가 가능한 날 입니다. 이 전략은 선수들이 실제로 와오앙많이 쓰는 전략 입니다.)
옵션 당일 추이

제가보는 지표 중 에서 수급 흐름이 안나왔고, 양매도 장이라고만 나왔습니다.
차후 이 시세판을 회원님들에게 볼수 있게 해드릴 예정 입니다.


"
제가 양매도 관점을 예기 할 때는 리딩 가능한 양합이

종가 양합은 2.79로 마감 하였습니다.

이익 구간이 35 틱 나왔는데

이는 선물에서 손실을 만회하고도 훨씬 많은 이익 창출 이 가능한 날 입니다.

제가 9시30 부터는 오늘은 고점을 잡아 매도를 때리거나 저점에는 매수하는 전략이 유효하고 오늘은 추세장이 안나오기 때문에 단타관점으로만 시장을 본다고 했습니다.

또 시장 흐름은 당월물 미결감소 했지만 차월물은 미결이 증가하고 있다. 이는 목요일 롱포들이 차월물로 롤 오버 하는것이고 일부는 전매도를 한 모습이라고 언급 했습니다.

목요일 롱포세력이 당일 비추세장으로 이어지면서 이번 만기는 큰 흐름이 없을것으로 보인다, 다음주 월요일 화요일 목요일 롱포세력이 전매도 한다면 이는 매우 그럴 가능성이 높다고 판단할 수 잇는 지표가 될 수 있다고 봅니다.

추세추종전략 두번째, static & adaptive trend following

논문은 구글 스칼라에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
이 논문에서는 두 가지 추세추종 전략으로 두 가지 방법론을 제시하고 있습니다.

첫번째 방법은 저자가 static trend following이라고 정의한 로직입니다.

로직은 심플합니다. EMA 즉 지수이동평균을 구해서 EMA가 P만큼 증가하면 롱으로 진입하고 또는 감소하면 숏으로 진입하고 EMA가 Q만큼 감소하면 포지션을 청산하는 로직입니다. 혹시나 해서 적지만 롱은 Buy position 숏은 Sell position을 의미합니다. 이 논문에서는 이 로직을 수도코드도 소개하는데 수도코드는 다음과 같습니다.

적정 P값과 Q값이 중요할 텐데, 이 논문에서는 일봉으로 뉴럴네트웍을 사용했다고 합니다. 논문의 저자들은 Hang Seng Index에 적용을 하였습니다. 일봉이 몇개나 된다고 뉴럴네트웍을 쓰는지는 잘 모르겠습니다. 저는 FX에서 유전자 알고리즘으로 Time Frame별로 EMA의 기간과 적정 P값과 Q값을 찾아봤습니다.

두번째 방법은 저자가 adaptive trend following이라고 명명한 방법입니다.

이 방법은 RSI를 사용하였습니다. RSI에 대해서는 다른 곳에서 자세히 설명된 것이 많으니 넘어가도록 하겠습니다.

이 로직을 간단하게 정리하면 다음과 같습니다.

위의 로직이 진입조건이자 청산로직입니다. long으로 진입을 했다고 short 조건이 되면 청산을 합니다. short으로 진입을 할경우 long 조건일 때 청산을 합니다.

그런데 실제 구현을 해보려고 하면 위의 로직은 불충분합니다. 먼저 가격이 올라간다와 내려간다의 정의가 불분명합니다. 가격이 올라간다는 것은 언제를 기준으로 올라간다는 걸까요? 반대로 내려간다고 정의한다면요 내려가는 것은 언제를 기준으로 내려가는 걸까요?

또 한가지는 재진입의 문제입니다. 청산한 뒤에 바로 다시 포지션을 열어야 할까요? 이런 부분이 실제로 제대로 시뮬레이션 했는지 의문을 주기는 합니다. 어차피 일봉이라 정말한 프로그램을 구현하지 않고, 대충 손으로 계산을 해도 결과는 나오니까요.

위의 그림이 이 로직의 이상적인 모습입니다. 이 로직 역시 수도코드를 보여주네요.추세추종 트레이딩 실전

아래의 그림은 Hang Seong Index를 가지고 저자들이 시뮬레이션을 한 결과라고 합니다. Static은 67.67%, Adaptive는 75.63%를 이익을 냈군요. ㅎㅎ

저도 위의 내용으로 FX로 시뮬레이션을 해봤습니다. 위의 로직에 다른 몇 가지 정의를 추가하였습니다. 우선 Static으로 2009년도를 시뮬레이션해보니 분봉, 시봉, 4시간봉 모두 손해를 봤습니다. 일봉으로 하니 수익을 내는 군요. 거래는 1년 동안 한두번 했습니다;;

FX가 시간별로 변동성이 다르므로 이에 대한 보정을 해주면 다른 결과가 나올지는 모르겠지만, 이에 대해서는 테스트를 해보지 않았습니다.

그리고 Adaptive 방법으로는 4시간 봉으로 시뮬레이션 해보니 수익이 나긴 하는 군요. 그런데 포지션 열고 청산하는데 몇달 갑니다. 실전에서 쓸려면 이것도 청산로직이 보다 정교해져야 합니다.

다음에는 이 논문을 쓴 저자들이 이 논문 뒤에 추가로 몇가지 로직을 더 추가한 논문이 있는데, 그 논문을 소개하도록 하겠습니다.

미녀53(66) 추세추종 전략의 또다른 예

추세추종형 시스템의 가장 기본형이지만 그렇기에 그 나름대로의 한계를 가지고 있는 전략임은 분명합니다.

그 전략을 실전에 써도 되는지 여부는 개인의 판단에 맡깁니다.

백테스트에서 수익이 난다고 하여 미래에 수익이 보장되는 건 분명 아니니까.

여러분이 궁금해하실 수 있는 건 그렇다면 저는 과연 그 시스템을 여과 없이 사용했는가일 겁니다.

솔직히 그렇지는 않습니다. 하지만 돈쳔 채널 시스템의 약점을 어떻게 보완하였는가를 설명하지는 않겠습니다.

제가 어떻게 매매했는가를 여러분께 알려드리는 것이 제가 글을 쓰는 목적은 아니니까요. 다만 불필요한 논란을 피하기 위해 가볍게 첨언하자면 아시는 분은 아시다시피 저는 선물의 방향성 거래의 약점을 보완하기 위해 옵션 운용을 같이 했고 시스템 포트폴리오를 운용하면서 재량 매매를 겸했습니다.

정확하게 어떤 포트폴리오를 사용했고 어떤 식으로 옵션을 매매했는지는 제가 여러분께 추세추종 트레이딩 실전 공개해야 하는 부분이 아니라고 생각합니다. 제가 매매한 방식이 정답일리도 없고 말입니다.

몇 년 전, 시스템 전략에 대해 글을 올렸을 때에도 심한 논란이 일었던 기억이 나는데, 사실 시뮬레이션 결과를 올리는 순간 그 전략을 암묵적으로 사용하라는 뜻으로 전달될 우려가 있기는 합니다. 하지만 그런 것이 아니므로 이해를 바랍니다.

추세추종 전략을 배우기 위해서는 기본부터 시작을 해야 하고 돈쳔 시스템은 그 프로토타입에 해당하는 전략이므로 반드시 짚고 넘어가게 되는 전략입니다. 그렇게 이해해주시면 되겠습니다.

이번 글에서는 조금 더 복잡하고 발전된 형태의 추세추종 트레이딩 실전 추세추종 전략을 살펴보겠습니다.

여러분은 제가 올리는 전략을 여과 없이 사용하지 않기를 바라며, 그 한계를 스스로 연구해보기를 바랍니다.

저는 여러분이 제가 올리는 샘플 전략들을 통해 전략 수립의 개념을 익히기를 바랍니다.

추세추종의 그 다음으로 단순한 형태는 단순 비교 전략입니다.

다시 말해 오늘의 주가가 며칠 전의 주가보다 높다면 상승추세, 낮다면 하락추세로 보는 겁니다. 아주 간단하죠.

이런 아이디어에서 출발해서 다음과 같은 추세추종 전략을 만들어볼 수 있습니다.

매수 진입 : 금일의 5MA > 70일 전의 5MA

매수 및 매도 청산 : Parabolic trailing stop

매도 진입에서 왜 70일이 아닌 65일인가, 궁금하실 수 있겠는데, 상승세와 하락세의 비대칭성을 고려하면 일반적으로 하락이 더 급격하게 추세추종 트레이딩 실전 일어나므로 변수값을 조금 낮춘 것입니다.

돈쳔 채널 돌파 시스템과 비교하면 우선 매매빈도가 크게 증가한 것을 볼 수 있습니다. 하지만 그만큼 상기 전략의 신뢰도는 증가하게 되죠. n수가 증가하여도 누적손익곡선의 기울기가 일정하게 유지되니까 말입니다.

위 리포트를 보면 매수거래와 매도거래의 승률, 손익비가 유사한 것을 볼 수 있습니다. 그러므로 이는 선물지수가 장기간에 걸쳐 단순히 상승했기 때문에 수익이 난 것이 아님을 시사합니다. 단지 장기간에 걸쳐 선물지수가 상승했기에 매수거래수가 매도거래수보다 많은 것을 확인할 수 있죠.

수익으로 마감된 거래도 포지션 보유 기간 동안 -10% 내외의 자본인하가 발생할 수 있음을 엿볼 수 있습니다.

그 어떤 수익거래도 10% 이상 자본인하를 보인 바는 없습니다. 다시 말해 평가손실이 10% 이상 나면 거의 손실이 확정된다고 볼 수 있죠. 따라서 10% 이상 손실이 나면 더 키울 필요가 없겠죠? 네. 손절매해버리면 됩니다.

Maximal Draw Down에 대해서 좋은 얘기들이 있었던 것 같습니다.

당연히 정말 추세추종 트레이딩 실전 중요한 요소입니다. 트레이더가 시스템을 운용하면서 얼만큼의 손실을 감내해야 하는지를 보여주는 수치니까요.

위 시뮬레이션은 선물 10계약으로 고정하고 돌린 것으로 자산 관리 전략을 포함시키지 않은 것입니다.

그러한 전제 하에서 연속 손실거래로 인한 최대 자본 인하액은 약 3억원 정도가 됩니다.

보통 개인들은 선물 1계약 정도로 운용을 시작한다고 보면 위 시스템을 장기간 사용하려고 결심할 경우 최대 약 3천만원의 손실은 감내할 준비가 되어 있어야 한다는 것으로 해석 가능합니다.

이것이 감내할 만한 손실인가는 순전히 개인의 판단에 맡깁니다. 다만 위 시뮬레이션에서 그만큼의 drawdown이 일어나는 빈도 자체는 그다지 높지 않죠. 그렇지만 black swan에는 언제나 대비해야겠죠. 그게 리스크 관리죠?

홍성학의 장중일기 유튜브, 슈퍼챗 세계 1위 기록

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[서울경제TV=서청석기자] 한국형 추세추종매매를 하고 있는 홍성학(사진) 더원프로젝트 대표의 실시간 방송 ‘홍성학의 장중일기-주식아카데미UPM’이 지난 14일 1일 기준 슈퍼챗 금액 세계 1위를 기록했다.


더원프로젝트는 지난 14일 오후 8시부터 1시간여 가량 진행한 공개방송 ‘홍성학의 장중일기-대놓고 UPM’(사진)에서 단 20분만에 슈퍼챗 금액이 2,566만7,725원을 기록, 세계 1위로 올라섰다고 15일 밝혔다. 구독자수 1만4,100명의 구독자를 보유하고 있는 홍성학의 장중일기는 이날 주식시장 시황 등을 분석하면서 1,000여명의 UPM회원들을 대상으로 추세추종 트레이딩 실전 슈퍼챗을 받은 결과 이같은 금액을 달성했다. 이 동영상은 15일 오전 11시 현재 4,200회의 조회수를 나타내고 있다.


플레이보드에 따르면 14일 기준 슈퍼챗 금액 세계 2위는 일본의 ‘Watame Ch. 角巻わため’의 1,520만5,096원, 3위는 일본의 ‘Rushia Ch. 潤羽るしあ’의 767만5,543원이었다. 상위 15위내 한국 유튜브 채널은 ‘홍성학의 장중일기’ 외에는 없었다. 이같은 슈퍼챗 실적에 대해 더원프로젝트 관계자는 “탁월한 수익률에 대한 감사의 표현”라며 배경을 설명했다.


홍 대표는 대우증권, 한화증권에서 전국 영업 1위의 실적을 거뒀던 증권맨 출신으로 한국경제TV 와우넷에서 최고 수익률, 최다 회원수를 기록한 현역 트레이더다. 2005년에 개발한 추세 추종 매매 전략인 ‘울티마 시스템’을 활용해 추세 매매를 실행하고 있다. 지난 5월 추세추종 매매방법을 실전에 적용한 신간 ‘가장 강력한 주식시장이 온다’을 출간하기도 했다./[email protected]


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