전설적인 볼린저 밴드

마지막 업데이트: 2022년 2월 26일 | 0개 댓글
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3.8 위 전략결과를 그래프에서 확인한다.

전설적인 볼린저 밴드

투자 기법과 프로그래밍 기술로 자신만의 퀀트 투자 시스템을 완성하라

이 책은 웹 스크레이핑으로 증권 데이터를 주기적으로 자동 수집, 분석, 자동 매매, 예측하는 전 과정을 파이썬으로 직접 구현한다. 그 과정에서 금융 데이터 처리 기본 라이브러리(팬더스)부터 주가 예측에 딥러닝 라이브러리(텐서플로)까지, 증권 데이터 분석에 필요한 핵심 라이브러리를 빠짐없이 다룬다. 현대 포트폴리오 이론, 볼린저 밴드, 삼중창 매매, 듀얼 모멘텀 등 투자 대가들이 사용하는 트레이딩 전략을 깊이 이해하게 될 것이다.

[이 책의 구성]
1부. 파이썬 데이터 분석 기본
_1장. 증권 데이터 분석에 앞서

증권 투자에 앞서 증권 관련 배경지식을 알아본다. 주식회사가 우리나라에 들어오기까지의 과정부터 가치 투자, 서브프라임 금융 위기, 퀀트 투자를 간단히 짚어본다.

_2장. 파이썬 프로그래밍
파이썬 설치부터 파이썬 문법 및 외부 라이브러리 사용법을 설명한다. 파이썬을 잘하려면 리스트 자료형를 자유자재로 다룰 수 있어야 한다.

_3장. 팬더스를 활용한 데이터 분석
데이터 분석에 필수 라이브러리인 팬더스를 설명한다. 데이터프레임 자료형은 라이브러리 간의 데이터 교환을 담당하는 허브 역할을 하므로 중요하다.

_4장. 웹 스크레이핑 데이터 분석
한국거래소에서 제공하는 상장법인 목록 엑셀 파일을 다운로드하고, 네이버에서 제공하는 주식 일별 시세 페이지를 스크레이핑하는 방법을 설명한다. 웹 스크레이핑 라이브러리 뷰티풀 수프를 설명한다.

2부. 파이썬 데이터 분석 응용

_5장. 시세 DB 구축 및 시세 조회 API 개발
네이버 주식 시세를 웹 페이지에서 읽어 마리아디비에 저장해 나만의 시세 데이터베이스를 구축한다. 이어서 저장된 주식 시세를 조회하는 시세 조회 API를 구현한다.

_6장. 트레이딩 전략과 구현
현대 포트폴리오 이론, 볼린저 밴드, 삼중창 매매 시스템, 듀얼 모멘텀 등 전설적인 트레이딩 전략의 핵심을 이해하고 파이썬으로 구현한다.

_7장. 장고 웹 서버 구축 및 자동화
파이썬 기반 웹 프레임워크인 장고로 주식 잔고를 확인하는 웹 시스템을 구현한다. 백트레이더를 이용한 백테스팅 방법과 슬랙을 이용한 메시지 전송 방법도 소개한다.

_8장. 변동성 돌파 전략과 자동매매
래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략을 국내 증권사 API를 이용하여 구현하고, 거래세 부담이 적은 ETF 종목을 자동으로 매매하는 시스템을 구축한다.

_9장. 딥러닝을 이용한 주가 예측
구글 텐서플로로 구현한 딥러닝 기술로 내일 주가를 예상한다. 딥러닝 기본 개념도 익힌다.

출판사 서평

트레이딩 전략과 프로그래밍 모두를 알아야 투자에 성공할 수 있다!

이 책은 1부 ‘파이썬 데이터 분석 기본’과 2부 ‘파이썬 데이터 분석 응용’으로 구성되어 있다. 1부에서는 파이썬과 각종 라이브러리를 사용해서 데이터를 취합하고, 시각화하고, 분석하는 방법을 배운다. 2부에서는 주식 시세 데이터베이스를 직접 구축한 뒤, 투자 대가들이 사용하는 트레이딩 전략을 파이썬으로 구현한다. 또한 파이썬을 이용한 백테스팅과 딥러닝 주가 예측과 같은 흥미로운 주제도 추가적으로 다룬다. 이 책을 완독하면 트레이딩 전략과 프로그래밍 모두를 배울 수 있다.

[이 책의 대상 독자 및 주의 사항]
이 책은 파이썬을 이용하여 증권 데이터를 계량적으로 분석하여 투자에 활용하려는 금융 비전문가를 대상으로 한다. 프로그래밍, 투자 기법, 각종 라이브러리와 도구 사용법을 최대한 초보자를 고려해 설명했다. 그럼에도 다루는 내용이 광범위해 초보 개발자에게는 적합하지 않다. 이 책을 선택하기 전에 다음과 같은 주의 사항을 꼭 참고하기 바란다.

_1. 파이썬을 처음 접하는 독자도 고려해서 집필했지만, 적어도 다른 프로그래밍 언어으로 개발한 경험이 있어야 한다.

_2. 투자 대가들의 트레이딩 전략을 파이썬으로 직접 구현하므로, 증권 투자 관련 지식이 없으면 이해하기 쉽지 않을 수 있다.

_3. 이 책에서 제시한 증권 데이터 분석 기법이 곧 수익을 보장하지는 않는다.

_4. 과도한 웹 스크레이핑은 이 책에서 소개한 사이트의 정책에 부합하지 않을 수 있으므로 주의한다.

_5. 이 책에서 사용한 개발 환경을 준수하기 바란다. 버전이 상이해 발생하는 문제에 모두 대응하지 못할 수 있다는 점을 미리 밝혀 양해를 구한다.

증권 투자에 필요한 고급 핵심 이론을 다루기 때문에 완독이 쉽지 않겠지만 이 책을 끝까지 공부하면 자신만의 퀀트 투자 초석을 마련하게 될 것이다. 독자의 건승을 빈다.

데이터 분석 방법을 습득하려는 분께 이 책을 추천합니다. 파이썬을 처음 접하는 독자도 따라 할 수 있는 예제와 주식 투자 전반에 걸친 이야기가 풍족해 유익하면서도 재미있습니다. 나만의 멋진 트레이딩 모델을 만드는 데 큰 도움이 되었습니다.

_정영모 SC은행 정보시스템개발유지부 차장

애플리케이션 개발과 주식 투자에 대한 저자의 전문성이 돋보이는 책입니다. 무엇보다 파이썬 초보자를 고려한 구성이 장점입니다. 기초 내용부터 단계적으로 깊이 있는 내용까지 다뤄 중급자 역시 많은 도움이 될 겁니다. 자신만의 투자 패턴을 만드는 기초를 쌓고 싶다면 바로 지금

“남의 말 듣고 하지 마라”라는 주식 투자 격언이 있습니다. 그러려면 자기 주관이 있어야 하고, 명확한 지식을 기반으로 해야 합니다. 이 책은 증권 데이터 분석 방법을 구현하면서 다양한 전략을 세우는 증권 투자 관련 전문 지식을 제공합니다. 올바른 주관을 세우고, 멋진 투자 프로그

램을 구현하는 데 이 책을 활용하면 후회하지 않을 겁니다.

이 책은 자신만의 투자 전략을 세워 프로그램으로 실행하고 싶은 분을 대상으로 합니다. 알기 쉽게 개발 환경을 설정하고 프로그램을 구현하는 방법을 알려줍니다. 저자의 풍부한 경험과 연구에서 나온 유용한 방법과 노하우를 실제 투자에 접목한다면 가시적이고 효과적인 결과를 얻

_김동환 Accenture Financial Services Assoc Manager

이 책에서 다루는 데이터 크롤링, 시세조회 API 구현, DB 구축, 트레이딩 전략, 장고, 슬랙 메시지 전송, 백테스터 그리고 작업 스케줄러는 하나같이 중요합니다. 넘버링해 상세히 설명하는 코드를 하나하나 따라 하면 어느새 자동매매를 하고 있는 본인을 발견하게 될 겁니다. 트레이딩 초급자가 초중급자로 성장하기에 굉장히 좋은 책이기에 강력하게 추천합니다.

_장준규 『데이터로 과학하기』 저자, AI 강사

데이터 분석을 활용해서 투자 전략을 수립할 방법을 학습하던 중, 이 책을 접하게 되었습니다. 기본적인 데이터 프레임 조작, API 활용부터 투자 전략 적용까지 구체적인 예시를 들어 제시합니다. 이 책을 읽고 나면 분석 혹은 투자자가 원하는 전략만 구체적으로 수립하는 데 필요한 충분한 기본기를 갖추게 될 겁니다.

_이동엽 에스코어 데이터 분석가

한마디로 이 책은 증권 데이터 분석 및 투자 바이블입니다. 투자하려면 알아야 하는 프로그래밍 기초부터 최신 딥러닝 기법까지 딱 필요한 부분을 담았습니다. 그래서 여러 책을 읽을 필요 없이 이 책 한 권만 탐독하면 데이터 기반 투자를 할 수 있게 될 겁니다. 초보자는 입문용으로, 중급자는 참고용으로 꼭 소장해야 할 책입니다.

_이봉호 우아한형제들 데이터 분석가

대부분 주식 관련 개발서는 이 책의 1부에 해당하는 파이썬 데이터 분석 기본만 다룹니다. 그런데 이 책은 데이터 분석 기본과 응용까지, 실전 개발에 필요한 모든 부분을 제대로 다룹니다. 인공지능 트레이딩 예측 시스템을 개발하는 분께 적극 추천합니다.

‘시작이 반이다’라고는 하지만, 누군가에게 시작은 어렵고 막막할 수 있습니다. 특히 퀀트 투자를 하려면 주식 이외에도 파이썬, 데이터베이스, 웹 스크레이핑 등 알아야 할 것이 많습니다. 이 책은 퀀트 투자에 필요한 전반적인 내용을 골고루 다룹니다. 그래서 퀀트 투자의 시작점으로 삼기에 정말 완벽한 교과서입니다. 자신만의 투자전략을 체계화하고 실제 거래에 반영할 수 있는 매력적인 지침서를 꼭 읽어보시기 바랍니다.

_김호영 고등과학원 HPC Architect

이 책은 파이썬 기초부터 DB, 백엔드, 머신러닝과 딥러닝 전반을 다루고 있어서 애플리케이션 개발 전반을 책 한 권으로 익혀볼 수 있습니다. 또 기술뿐 아니라 투자 전략에 대한 핵심도 설명해 유용합니다. 도메인 지식을 바탕으로 애플리케이션 개발 전반을 익히려는 분께 추천합니다.

투자에는 원금 손실이라는 리스크가 존재하죠. 리스크를 줄이려면 미래를 보는 혜안과 통계 지식이 필요합니다. 이 책은 파이썬으로 증권 데이터를 계량화된 수치로 만드는 방법을 알려주는데요, 다양한 주식 관련 통계 지식과 기법을 활용해 증권 데이터 분석하고 있어서 데이터 분석

으로 증권 투자를 하려는 분께 황금 같은 책이 될 겁니다.

주가 단순 비교, 시세 구하기 등을 다양한 전략을 파이썬으로 구현하며 팬더스, 장고(웹), 텐서플로(머신러닝) 같은 라이브러리를 사용합니다. 책을 읽으면 매매 프로그램 개발 및 증권 데이터 분석에 자신감이 생길 겁니다. 증권 데이터를 분석해 제대로 투자를 하고 싶은 분께 주

저 없이 이 책을 추천합니다.

_고요한 에쓰오씨 소프트 개발자

파이썬으로 증권 데이터를 전반적으로 다루는 방법을 학습할 수 있는 유일한 책입니다. 파이썬을 전문적으로 알지 못하더라도 이 책에서 사용하는 증권 데이터를 다루기에는 충분합니다. 다만 주식 투자에 막 입문하는 분에게는 난도가 높다고 생각합니다. 그렇지만 이 책을 다 이해할 정도가 되면, 증권 데이터는 누구보다 자유롭게 다룰 수 있을 것입니다.

_김지훈 데이터 분석을 공부하는 학부생

꽤 많은 내용을 한꺼번에 다루다 보니 초보자에게 버거울지도 모르겠습니다. 하지만 욕심부리지 않고 한 페이지씩 차근차근 공부하면 파이썬으로 증권 데이터를 분석해 자동매매 프로그램을 구현하는 자신을 만날 수 있을 겁니다.

_송진영 인사이트마이닝 데이터 분석가

이 책은 증권 투자의 좋은 출발점입니다. 파이썬을 이용해 분석 도구, 스크레이핑, 웹, 자동화 등 종합선물 같은 내용이 잘 소개되어 다른 프로젝트에 응용하기에도 좋습니다. 파이썬을 배우고 난 분께 흥미롭고 흔하지 않으며 경제적으로도 도움이 될 프로젝트로 강력 추천합니다.

_이정연 Biomimetics + AI를 꿈꾸는 공학도

저자 프로필

  • 경력 삼성그룹 문서 보안 소프트웨어 개발 리더

삼성그룹 문서 보안 소프트웨어의 개발 리더. 모토로라 미국 본사 글로벌 소프트웨어 그룹에서 인턴 전설적인 볼린저 밴드 과정을 수행한 뒤, 2004년부터 삼성SDS에서 DRM 소프트웨어를 개발한다. 2013년 삼성 소프트웨어 아카데미 화이트 해커 과정에서 최우수 성적을 거두어 ‘블랙햇’과 ‘데프콘’ 콘퍼런스에 참가했다. 「커널 네이티브 API 후킹을 통한 DRM 장치 및 방법」, 「DRM 적용 콘텐츠를 선택적으로 복호화하여 전송하는 장치 및 방법」을 한국, 미국, 중국, 일본, EU 등에 특허 등록했다.

대표 저서

파이썬 증권 데이터 분석

저자 소개

삼성그룹 문서 보안 소프트웨어의 개발 리더. 모토로라 미국 본사 글로벌 소프트웨어 그룹에서 인턴 과정을 수행한 뒤, 2004년부터 삼성SDS에서 DRM 소프트웨어를 개발한다. 2013년 삼성 소프트웨어 아카데미 화이트 해커 과정에서 최우수 성적을 거두어 ‘블랙햇’과 ‘데프콘’ 콘퍼런스에 참가했다. 「커널 네이티브 API 후킹을 통한 DRM 장치 및 방법」, 「DRM 적용 콘텐츠를 선택적으로 복호화하여 전송하는 장치 및 방법」을 한국, 미국, 중국, 일본, EU 등에 특허 등록했다.

PART 1 파이썬 데이터 분석 기본

CHAPTER 1 증권 데이터 분석에 앞서
1.1 주식회사 역사와 의미
1.2 우리나라의 증권 시장
1.3 워렌 버핏과 가치 투자
1.4 얼마나 벌 것인가?
1.5 퀀트 투자를 위한 파이썬
1.6 핵심 요약

CHAPTER 2 파이썬 프로그래밍
2.1 파이썬 특징
2.2 파이썬 설치
2.3 문자열과 산술연산
2.4 반복 자료형
2.5 변수와 함수
2.6 모듈과 패키지
2.7 객체지향 프로그래밍
2.8 파일 처리 및 외부 라이브러리 활용
2.9 핵심 요약

CHAPTER 3 팬더스를 활용한 데이터 분석
3.1 넘파이 배열
3.2 팬더스 시리즈
3.3 팬더스 데이터프레임
3.4 주식 비교하기
3.5 최대 손실 낙폭
3.6 회귀 분석과 상관관계
3.7 상관계수에 따른 리스크 완화
3.8 핵심 요약

CHAPTER 4 웹 스크레이핑을 사용한 데이터 분석
4.1 팬더스로 상장법인 목록 읽기
4.2 HTML 익히기
4.3 웹에서 일별시세 구하기
4.4 뷰티풀 수프로 일별시세 읽어오기
4.5 OHLC와 캔들 차트
4.6 핵심 요약

PART 2 파이썬 데이터 분석 응용

CHAPTER 5 시세 DB 구축 및 시세 조회 API 개발
5.1 야후 파이낸스와 네이버 금융 비교하기
5.2 마리아디비 설치 후 접속 확인
5.3 주식 시세를 매일 DB로 업데이트하기
5.4 일별 시세 조회 API
5.5 핵심 요약

CHAPTER 6 트레이딩 전략과 구현
6.1 현대 포트폴리오 이론
6.2 샤프 지수와 포트폴리오 최적화
6.3 볼린저 밴드 지표
6.4 볼린저 밴드 매매기법
6.5 심리투자 법칙
6.6 삼중창 매매 시스템
6.7 듀얼 모멘텀 투자
6.8 핵심 요약

CHAPTER 7 장고 웹 서버 구축 및 자동화
7.1 장고 웹 프레임워크
7.2 Hello Django 애플리케이션
7.3 장고 인덱스 페이지
7.4 웹으로 계좌 잔고 확인하기
7.5 슬랙으로 알림 메시지 보내기
7.6 백트레이더를 활용한 백테스트
7.7 핵심 요약

CHAPTER 8 변동성 돌파 전략과 자동매매
8.1 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략
8.2 크레온 플러스 API
8.3 주가 및 계좌 정보 조회
8.4 ETF 매수/매도
8.5 메인 로직과 작업 스케줄러 등록
8.6 핵심 요약

CHAPTER 9 딥러닝을 이용한 주가 예측
9.1 인공지능
9.2 텐서플로 기초
9.3 선형 회귀 문제
9.4 RNN을 이용한 주가 예측
9.5 핵심 요약

주식투자 다이어리

하락장에 공매도 외에 쓸 수 있는 트레이딩 기법으로 하락추세의 반등수익을 노리고 단타를 하는 방법이 있다.

('실전 스윙트레이딩 전략'에도 전설적인 볼린저 밴드 하락장의 반등을 노리고, 전 고점에서 매도하는 식의 데이트레이딩을 권한다.)

그래서 생각나는 사람이 일본의 데이트레이더 BNF이다!!~

((전에 글을 작성할 때 제목과 내용에 데이트레이더라고 했는데, 기법만 보면 반등지점확인후 매수후 다음날 파는 보통 2~3일, 최대 10일보유하는 단타 또는 스윙트레이더라고 보면 될 것 같다. - 예)10분봉을 일봉처럼 보면 작지만 스윙구간이 있긴하다.))

외국의 유명한 트레이더의 이름의 약자만 따서 BNF라고 스스로 이름을 지었다고 한다.

이 사람의 특이한 점은 차트가 아닌 가격만 보고 싸다는 생각이 들면 장마감에 사서 다음날 매도한다고 한다.(장중에는 차트 안보고 시세창만 보고 매매해서 남들보다 많은종목을 더 빨리 매매가능 ,

단타? 종가매매 스타일의 스윙트레이딩?)

일본의 주식 달인 BNF의 거래기법 소개

청년 개인투자가 BNF 1) BNF의 유래: BNF는 본인의 주식 닉네임이자 가명이다 언론 취재로 인한 사생활 보호차원에서 예명을 사용하고 있다. 그 유래를 들어보면 이와 같다. 미국 월가의 헤지펀드의 달인 빅터 니..

일본 스윙 매매의 신화 BNF(코테가와 타카시)

안녕하세요, 핀리입니다. 오늘은 일본의 젊은 트레이더 한 명을 소개하려합니다. 닉네임 BNF로 유명한 ‘코테카와 타카시’입니다. 2000년 160만엔(한화 약 1600만원)으로 시작한 자산규모는 2017년 현재 부동산으..

일본 주식고수 BNF 매매기법, 매매기법? BNF란?

-일본 주식고수 BNF 매매기법, BNF란? 이미 알고있는 분들이 많으시겠지만 시작한지 얼마 안됬거나, 아직 갈피를 못잡은 사람들을 위해 포스팅- 우리에게 BNF로 더 잘알려진 일본의 주식고수 코테카와 륭은 대학..

정확한 기법은 모르겠지만 당일 매수후 다음날 팔고, 또 재매수하는등 매수,매도 속도가 엄청나다.

25일선 이격도를 쓴다고 하는데, 대부분의 기술적 분석에서는 20일선을 쓴다.( 주식시장 주5일, 볼린저밴드 중심선)

("주가차트 읽는 법"에서도 25일선을 쓰는데 아마 옛날에는 토요일에도 증권시장이 운영해서 그런가?)

역배열에서 이평선 이격도를 이용한 기법은 고전차트기법에서도 매수기법으로 이용된다!~

대충 비슷한 매매기법으로 엔벨로프매매기법이 있다. 우량주의 경우 이격도가 줄어드는 타이밍에 진입후 중간이나 상단에 매도하는 식이다.

(가끔 거래량보면 매도절정? 이라고 해야되나? 시장공포에 휘말려서 어마어마한 물량이 나온후 하방경직성 확보후에 반등주는 경우 변곡점에서 매수후에 스윙개념으로 매매를 한다면 안정적인 매매라고 할 수도 있다.

- 동영상을 자세히 보면 BNF의 수익률 곡선에서 좋은 장세에 좋은 종목이 올라서 계속 사다보니 급격히 자산이 늘어난 경우가 있는 걸로 봐서 하락후에 반등뿐만이 아니라 장이 좋을때는 스윙투자를 하지 않았을까? 하는 생각도 든다.

일단 아침장에 오르는 주식들을 보고 매수해서 물타기같은건 하지않고, 짧게 단타형식으로 추세매매를 했을것 같다.

단점은 대세하락장에서는 반등이 나오지 않는 경우도 있어서, BNF의 경우도 리먼브러더스사태때 미국의 대형은행주에서 큰 손실을 봤다고 한다.( 그 이후로 자신의 잘 모르는 시장의 모르는 종목은 매매하지 않았다고 한다.)

바이오주나 엔터주같이 등락이 심한 종목이 아닌 업종대표주 위주로 짧은 이익만을 노리는 트레이더 이다!

( 유투브에서 업종 대표주가 아닌 업종 대표주가 상승할때, 업종내 다른 종목 을 매매했다고 한다.)

p.s> 개인적인 의견을 추가 하자면 일반적인 투자기법상 정배열초입에 주식을 매수하는것이 정상이다!~

역배열주식 잘못사면 또다시 급락 나왔을때 엄청난 손해를 보게 된다!!~

그래서 BNF의 기법을 좀 더 깊이있게 공부해 볼 필요가 있다!~

BNF의 투자종목들은 잘 알려지고, 안전한 대형주 종목들이면서, 1등주(주도주)상승시 2등주도 상승할 거라고 예상하고 바닥에서 선취매 후 반등을 노리는 전략인 것 같다!~

하지만 리먼브러더스같은 대형 은행주 상폐같은 일은 예상치 못했기에 위험한 기법이라고도 할 수 있겠다!~

하락장에서만 쓴 매매기법이며, 이미 반등이나 상승이 나온 종목이 아닌 아직 상승이나 반등이 나오지 않은 종목을 같은업종의 1등주 매매를 확인한 이후에 반등예상후 짧은 이익을 계속해서 쌓아가면서 큰 수익률을 올렸다!~

아쉬운점은 BNF가 책 몇권 읽고 투자했다가, 몇 년만에 어마어마한 돈을 벌었다는 거다.

(상식적으로 다른 투자자의 잘못된 주문을 찾아내서 순식간에 매수후 매도할 수 있는 투자자가 몇 명이나 있을까?)

책을 낸적도 없는것 같고, 방송 인터뷰에서 투자법을 잠깐 공개한적이 있을뿐, 일반적인 사람이 따라하기는 힘들 것 같다.

출처 : https://youtu.be/JF6ScXxLJhs

***설마 BNF의 투자방식을 그대로 따라하실 분들은 없다고 봅니다!~***

하락장에서는 어쩔 수 없지만, 상승장에서는 그냥 매수 후 보유전략으로 안전하게 수익올리는 전략이 좋다고 봅니다!~

*** 최근에 자주 가는 커뮤니티(주식아님) '한전' PBR 0.23 이라서 예금 적금 몰빵 해서 안전주식으로 보고 장기보유한다는 글 있던데. 워렌버핏 투자법 대부분 알고 있는데도 투자하는 사람이 없어서 계속 최저가 찍고 있습니다!!~

대가의 투자법이라고 함부로 따라하면 안됩니다. ~

지금 장세의 전략으로 가장 좋은 전략은 공매도이겠지만, 우리나라에서는 개인이 쓰기에는 거의 불가능하고,

결국 그냥 관망하고 장세가 좋아지기를 기다리던지, 반등을 노리고 단타로 접근하면 좋을 것 같다.

디시 실전주식투자 갤러리 검색하다보니 실전으로 쓰신분도 있어서 링크해 둔다.

주식 일년차 여태써본 매매법 정리해봄 - 실전주식투자 갤러리

1. 단타검색식 : 주식 처음 입문하면서 구글에 단타검색식 찾아보고 따라해봤으나 두달만에 -60%찍음 ㅅㅂ 운좋게 지인이 알려준 dgaz랑 ugaz로 두달만에 본전 복구2. BNF 엔벨로프 매매법 : 역시나 열심히 구

하락추세에서 매매하면 지지선도 없고, 급락할 것 같은 두려움에 매매하기 힘들다!!~

코테가와 타카시 (통칭 BNF, 제이컴남) 5년간 수익률 1,000%의 남자? 일본의 주식투자자인 BNF는 160만엔으로 2,000년 주식시장에 입문, 5년 뒤 160억엔을 벌어들여 아키하바라에 1,000억대 빌딩을 보유하고 있으..

만약에 BNF매매법을 한국 주식에 적용한다면??

[주식기초] 엔벨로프 보조지표와 이격률 그리고 BNF

안녕하세요. 시누피입니다. 오늘 포스팅은 엔벨로프 보조지표와 이격률, 그리고 bnf 매매법에 대한 이야기입니다. 제 블로그에 많은분들이 bnf매매법에 대해 알아보려고 방문해주시는 것 같습니다. 그리고 이전에..

BNF투자법 따라하기

(하락추세에서는 그냥 관망하는 편이 낫지만, 우량주기준으로 엔벨로프 반등을 해외시장이나 국내시장의 반등흐름 주도업종 주도주 매수체결되면서 반등시점확인후에 재빨리 2등주를 매수하는 방법으로 스윙을 하는 것 같다.)

개인적으로 생각했을때 저 기법의 위험성은 자칫 잘못하면 물타기가 될 수 있고, 손실회피의 심리에 빠지기 쉽다!

그래서 손절매 타이밍을 놓칠수 있다.

BNF가 손실이 너무 힘들다고 얘기하는 부분은 손해를 확정하고 손절매로 잘 마무리 한 것 같다!~~

(게임머니도 아니고, 몇십억 손절하면서 심리적 고통을 안느낄수는 없다!!~)

승률을 높이는 분할매수 물타기 방법 (but 치명적인 단점)

승률을 높이는 분할매수 물타기 방법 (but 치명적인 단점)에 대해서 포스팅을 하겠습니다. 주식투자를 하면 종목 선정이 가장 중요하겠지만 매매스킬도 크게 영향을 줍니다. 종목선정이 70이라면 매매스킬은 30정..

내가 자주갔던 용궁님 블로그인데. 매매일지에서 손절매를 놓쳐서 어쩔수 없이 장기 투자하셨다는 내용이 있는데.

어떤 기법으로든 수익을 볼 순 있겠지만 자금관리등 원칙을 지킬 필요가 있다.

실전투자를 하다보면 분할매수후 스윙전략으로 매매하다가, 나도 모르게 전략을 바꿔서 코스트에버리징(물타기) 하게 되는 경우를 경험하게 되는 경우가 자주 있다.

. 상승속도보다 하락속도가 더 가파르다.전설적인 볼린저 밴드

. 매수후에 손절라인도 안보이고, 목표수익률도 짧다!~

. 전날 다우지수, 국내증시, 선물분봉, 외국인 투자자의 매수 흐름 등 신경써야 될 부분도 많고,

단순하게 많이 떨어졌으니 오르겠지하다가, 더 떨어지면 심리적으로 손절할 타이밍 놓칠 수도 있다.

7/31/2015]개인투자자로써 성공하는 방법 2

전에 올렸던 일본 트레이더들의 이야기를 바탕으로 이야기를 더 써내려가고자 합니다. 전에 언급했듯이, B.

(차트도 보긴 하는데. 장중에는 잘 안본다고 한다!!~ - 알려진부분이 별로 없어서 투자기법을 찾기 힘들다!!~ ㅠ.ㅠ)

다만 우리가 전통적으로 생각하는 '기술적 분석'으로써 차트가 아닌 단순히 오르고 내림을 단순시각화해 준 차트를 이용한다. 그래도 BNF 매매기법중 이격율은 중요 핵심지표로 사용되는 것 같다.)

8/5/2015] 왜 차트를 보지 않고 가격만 보고 매매가 가능한가? 2

무엇이든지 처음에 어떻게 접했는지가 중요합니다. 주식거래에서도 전설적인 볼린저 밴드 마찬가지겠죠. 유명 트레이더인 폴 튜더.

차트를 안보고 가격만 보고 매매가 가능한가?

16/2/2016] CIS의 엔화 fx거래 그리고 일본우편 신규 상장주 거래에 대해서

BNF와 달리 CIS는 공개된 자신의 SNS를 통해 종종 자신의 현재 거래포지션을 밝히기도 합니다. 사.

** 위 블로그 댓글에 BNF가 추세매매방법을 쓰기도 했다는 얘기가 나온다!!~

BNF가 장세에 따른 맞춤형전략에 썼다는 생각이 든다!~

거래대금이 커지자, 분산투자를 통해 자산을 늘려나갔다고 한다.

13/11/2015] BNF에 근접한 매매를 하는 방법

1. 기본적으로 가격을 기다리는 게 핵심. 돌파가 나오는 방향으로 함께 타고가는 매매방식은 사실 BNF와.

BNF에 근접한 매매를 하는 방법

bnf는 섹터지수에 의한 매매,,cis는 추세추종매매를 주로 했다.. | 데이트레이딩 | 커뮤니티 - 팍스넷 증권포털

데이트레이딩 bnf는 섹터지수에 의한 매매,,cis는 추세추종매매를 주로 했다.. blueskywind 조회8995 작은글씨 큰글씨 출력하기 매매를 한다면 어떤 식으로든 자기만의 판단기준이 없다면 진화하기 힘듭니다. 어쩌면 타인의 정보를 가지고 공부를 한다는 것이 독으로 작용할 수 있습니다. 판단기준이란 옳고 그름하고는 상관없고,수학공식같은 흔들리지 않는 고정개념하고는 틀린,, 수정과 반성의 자료로 쓰이는 기준을 말합니다. 아래에 적을 내

투자법은 다르지만 BNF 이외에 CIS, 비비리 등 다른 유명트레이더에 대해 참고하면 좋을 것 같다!~

일본의 주식 투자 고수 cis

일본의 주식 투자 고수 cis 1.마작과 같은 투기에 뛰어난 재능을 가진 주식 고수 현재 젊은나이에 2000억의 자산을 가지고 있다고한다. 게임도 좋아하고 잘한다.. 전형적 도박꾼기질 타고난 승부사라고 볼수있다.

cis 는 베일에 쌓인 트레이더라서 알려진 것이 별로 없다!!~

블로그 작성이후 틈틈히 보충했는데, 조금 지난 이후에 깨달은 점은.

* BNF가 매매하는 시점이 시장상황이 하락장인 것 같다.

* 현물매매를 주로 했기 때문에 공매도가 아닌 하락장에서 단기반등을 노린 역추세매매를 쓰는 기법이 알려진 것 같다.

* 알려진 부분이 극히 일부분이라서 무조건 맹신하고 따라하면 안될 것 같다!!~

p.s> 2020.3.17 하락장에서 BNF의 일화가 생각났다!!~

일본주식트레이더인 BNF도 '리먼브러더스'금융위기가 왔을때 상당한 손실을 봤다고 한다!!~

안전한 은행주식(리먼브러더스)이 가격이 싸다는 생각에 매수했는데, 금방 다시 반등할 거라고 예상했다가 7억엔정도의

일단 하락장이 오면 국가 디폴트, 기업도산등의 위험이 많아서 쉽게 투자하기 힘들다!!~

하지만 전업투자자인 BNF는 역배열스윙 으로 수익을 쌓다가 , 상승장에서 신고가 갈만한 주식을 매매하는 방법으로 오랜시간동안 전업투자를 할수 있었다!~

**역배열스윙(25일이평선과 주가의 이격도가 벌어지면서 다시 이평선으로 돌아올때 수급상 기관프로그램매수세등을 따라서 매수한것 같음, 일반적으로는 따라하면 안되는 매매방식이다!!~

확률상 이평선이 아래에 지지선으로 있다가 위로 과매도 구간일때 매도해야 차트상 정배열이라서 승률이 높다.

이건 메트릭스튜디오 책에서도 나온 내용? 이었던걸로 기억한다!!~

스윙트레이딩전략에서도 분봉상 정배열 눌림목이라도 한단위 위인 60분봉이나 일봉상 하락추세라면 목표가까지 매물대도 많고 추세상대성의 오류로 하락위험이 높다. 과대낙폭주의 일봉상 지표들의 다이버전시등 반등흐름이 있을때라면 짧게 매매는 가능할거라고 생각한다!~

예스24 블로그


( 건강검진시에도 가지고 다닌 책, Always with You ^^ )

퀀트 투자 책은 이제 넘친다.

그런데 한국주식이 아니고 미국주식을 대상으로 하는

한국인이 쓴 미국 주식 퀀트 투자서는 이책이 처음으로 안다.

미국인이 쓴 퀀트 투자서중 한국에 소개된 책들은 수준이 너무 높아

사실 이해하기 쉽지 않은 상황이고

한국인이 바라본 미국주식 투자를 퀀트투자 방식으로 접근한 책은 너무 신선했다.

책을 받기도 전부터 어떻게 내용이 구성되어 있을까 궁금했다.

더구나 미국주식투자로 이름을 널리 알린 뉴욕주민의 추천사까지 있어서 너무 기대가 되었다.

파이썬 설치, 개발툴 설치, 파이썬 기본문법 설명한후

보통 증권사 API를 설치하고, 사용법을 익히게 한후

GUI 프로그래밍을 설명하고

위API로 자동매매 프로그램을 단계적으로 만들어가는 과정을 보여준후

마지막으로 글쓴이가 고른 간단한 투자전략 알고리즘을 구현하며 마무리한다.

위에 Pandas 관련 내용, web Crawling과 DB소개후 트레이딩 전략 소개및

웹/API 서버/리액트, 알림메세지, BackTesting API관련 설명에 이어

딥러닝/머신러닝을 활용한 주가 예측까지 나아가는 경우도 있다.

심지어 코딩은 전혀없이 남들이 만들어 둔 트레이딩 전략을 사고 팔고

하는 플랫폼에서 벡테스팅까지 해주는 플랫폼도 등장하여

이런 플랫폼 사용법을 다룬 책도 있다

이런 류의 책중 중도를 가는 책으로 보인다

밑바닦부터 코딩으로 자동매매툴을 만드는게 아니라

이미 만들어진 전략 검증 프로그램 finterstella로 자신만의

주식투자 매매 전략을 만들어 가는과정을

시세가져오기, 주가분석, backtesting, 투자전략 성과분석까지

일관된 절차에 따라 전략을 만들어 나갈수 있게 설명을 한다.


한참동안 썻던 본인의 프사다

작은아들 얼굴을 포샵으로 붙여넣었던.

극장에서 함께 재밌게 봤던 가족 과학영화 인터스텔라

"우린 답을 찾을것이다 늘그랬듯이"

나의 당시의 모토였고 , 아들의 모토엿다 ㅎㅎ

finterstella 파이썬 라이브러리를 만든 yubin Kim군도 이영화를 재밌게 본듯하다 ㅎㅎ

단, 다른책들처럼 실제 증권사를 통한 자동매매까지 이루어지지는 않는다.

모든 전략 구현의 전제는 미국주식 매매를 전제로 구현이 되어 있다.





이 책은 저자가 두명이다. 김용환 저자는 이책 이전에 파이썬을 활용한 금융공학 레시피 란 책을 4년전에 출간했다 이 책은 주식보단 선물이나 옵션, 펀드등 주식을 포함한 금융공학을 엑셀과 주피터 노트북으로 설명을 한다. 주로 코딩보단, 금융공학에 촛점이 맞추어진 책이다.


또다른 저자는 Yubin Kim으로 이책에서 활용하는 퀀트머신, Finterstella 개발자이다.

고등퀀트라고 표현되었는데 고등학생인듯하다. 검색해보니 cresskill 고등학교는 뉴욕 월스트리트에서 얼마 떨어지지 않은 고등학교다.

O/S : windows 10 64bit,

개발툴 : google Colab

사용프로그램 : Finterstella (Python library)

이책은 미국주식투자를 대상으로 퀀트투자 전략을 구현하는 과정을 설명하고 있다

물론 파이썬으로 코딩은 하지만 이미 저자가 만들어둔 라이브러리를 가져와 사용하므로

책에 기술된 코딩의 양은 적다.

그러다보니 매매전략을 어떻게 구현할지에 집중할수 있어 좋았다

퀀트매매에 있어 가장 중요한것은 매매전략 수립이다.

그 많고 많은 매매전략중에 어떤 전략으로 주식매매를 할지 결정하는건데

이책은 주식 매매중 가장 중요한 매매전략 구현에 집중할수 있도록 구성이 되어 있다

이책은 크게 단기투자, 장기투자 전략을 어떻게 만들어야 되는지 설명하고 있고

한국주식이 아닌 미국주식 투자를 해야 되는 이유를 설명하고 있다.

퀀트 투자 자체가 미국에서 만들어져서 미국 주식에 더 잘적용이 되고 질좋은 데이타도

2장부터는 finterstella를 설치하고 finterstella 전설적인 볼린저 밴드 함수를 이용해서

RSI 를 이용해서 Apple의 주가를 분석하고 백테스팅한후 성과분석까지 간단히 시연해 보인다.

그런후 간단히 몇몇 매수매도 옵션을 조정한후 어떻게 다른지 비교 설명한다.

성과분석항목들에 대한 설명으로 장을 마무리한다.

3장에선 단기투자에 대해 설명을 한다.

실제 미국주식 투자와 한국 주식투자간의 차이 부터 설명을 한다.


이와 시계열 데이타, 이동평균, 이동평균선 을 설명한후 MACD(이동평균수렴확산지수)를 설명한후 투자전략(즉, 언제 매도,매수해야 되는지)를 설명한후 바로 백테스트를 시행하여

그래프로 그려보고 트레이딩 성과도 몇가지 기준(CAGR, Sharp Ratio, MDD, 벤치 마크수익률:개별종목 무투자전략적용및 보유시 수익률 등등)과 비교를 한다.

전형적인 이책에서 진행하는 절차는

1. 지표이해 : 적용하려는 전략의 개념설명

2. 투자 전략 : 위 지표 활용시 매도, 매수는 어느조건에 언제 해야 되는지.

3.1 핀터스텔라 라이브러리 불러오고

3.3 전략관련 함수 실행결과를 데이타 프레임 가져오고

3.4 전략실행결과 데이타프레임을 그래프로 확인해보고

3.5 전략에 따른 매수 시그널을 만들어 보고

3.6 매수,매도 상황을 포지션이란 함수사용하여 그래프로 확인하고

3.7 최종 전략 성과를 CAGR, MDD, Bechmark Return등 주요 항목수치를 확인하고

3.8 위 전략결과를 그래프에서 확인한다.

3.9 3.3에서 사용한 전략 함수 정의 코드를 이해해 본다.

위의 패턴대로 MACD, RSI, Envelope, Bollinger Band, Stochastic 5가지의 단기투자

이중 Bollinger Band 를 보면

1. 지표이해 : 적용하려는 전략의 개념설명


2. 투자 전략 : 위 지표 활용시 매도, 매수는 어느조건에 언제 해야 되는지.

3.1 핀터스텔라 라이브러리 불러오고

3.3 전략관련 함수 실행결과를 데이타 프레임 가져오고

3.4 전략실행결과 데이타프레임을 그래프로 확인해보고

3.5 전략에 따른 매수 시그널을 만들어 보고

3.6 매수,매도 상황을 포지션이란 함수사용하여 그래프로 확인하고

3.7 최종 전략 성과를 CAGR, MDD, Bechmark Return등 주요 항목수치를 확인하고

3.8 위 전략결과를 그래프에서 확인한다.

이렇게 볼린저밴드를 모멘텀 전략으로 구현시 수익률등을 평가해보고

아래와 같이 동일한 종목에 대해 볼린저밴드 전략으로 평균회귀 방식으로 단기투자 전략을 바꿀때 수익률은 어떤지 확인해본다.



즉 이런식으로 동일종목 동일 투자전략에 대해서도 단기투자 방식을 모멘텀으로도, 평균회귀 방식으로도 바로 바로 비교해 볼수 잇다

이후 BB(20,2)로 했던것을 BB(20,1) 모뎀텀으로 해보고

다시 BB(20,1)평균회귀로도 해보고

심지어는 이책의 마지막에 언급될 각종 전략을 합성하는 기술인

합성을 해본다.


이렇게 합성까지 하는 방법을 보여준다. 결과는 엄청 개선된 결과를 보여준다.

좋다고 마냥 따라하지 말라고

과최적화의 위험을 경고한다. 특정조건에서만 잘되는.

3.9 3.3에서 사용한 전략 함수 정의 코드를 이해해 본다.


이는 여러번 이야기 하지만 만들어준 finterstella를 만족하면서 사용하실분들은 굳이

내부 코드까지 들여다 볼필요 없지만

그이상을 원하시는 분들을 위해 저자가 설명을 해준다.

코드도 원하면 수정해서 튜닝해서 써보라고.

* 단타에서 핵심은 모멘텀은 우샹향 하는 주식에

평균회귀는 박스권에서 움직이는 주식에 적용할시 성과가 좋다 한다.

여기까지가 3장이고 이 패턴이 6장 우량주를 찾는 기술까지 내용만 다르지

3장까지가 단기투자에 대한 내용이고

이후 4장 부터 6장까지는 장기투자 섹션으로 가치주, 우량주를 논한다

4장에선 가치투자의 기본중의 기본 재무제표에 대해 간략히 설명을 한다.

재무제표책 들도 이미 시중에 차고 넘친다.




이책의 또 ~ 다른 재발견

마치 수험서 같다 , 정말 중요한 개념을 쏙쏙 이해할수 있도록 개념도로 정리해서 설명해주는데 정말 탁월하다. 보통 재무제표 책들이 이렇게 해야 되는데 그 많은 유명한 재무제표책을 봐도 이렇게 일관적으로 이해하기 쉽게 정리해둔 것은 이책이 처음이다



아울러, 이책은 미국 주식투자서다

국내주식만 투자하던 주린이들에게 또다른 걸림돌은 당연

영어도 그냥 영어가 아니라 전문용어들로 구성된 영어다

쉽지 않다. 이런 용어들도 헷갈리지 않도록 정리해서 알려주고

실제 위 사진처럼 표에서 어디가 무었인지 알려준다..

코딩이면 코딩, 주식이면 주식

위의 그림이나 책에서 간간히 언급되는 "내가 생각하는", "시장이 평가하는" 이라는

개념은 매우 중요하다고 본인은 생각한다. 결국 사람들이 하는거라

주식을 매매하는 사람들의 심리가 제일 중요함을 저자도 은연중 글에 내포시키는듯 하다.

어차피 주식의 가치를 부여하는것은 사람이므로.


기본개념을 확실히 잡기에 좋은 개념도

실제 가치보다 저평가 된 주식을 찾아내는 방법을 알려주는거다.

많이 알려진 PER, PBR, PSR,PCR, 에 대해 개념설명후 백테스트까지 해준다.




뜻밖에 finterstella에 이용횟수 제한이 있다 그러나 1000회에 한번씩 otp를 제발급 받으면 된다한다.

이책에서 대부분 사용하는 재무제표 산출기준인 트레일링 데이타에 대한 설명


그리고 간혹 설명되는 프라이스 멀티플과 밴드에 대해서도 간략 설명을 한다



아울러 미국주식용어 표현도 정리해준다



이책의 코딩의 양이 적은편인데 이것도 귀찮다면

finterstella 사이트에 가서 클릭 클릭으로 도 간단한게는 해볼수 있다고



후미엔 역시 지표를 합성하는 예를 보여




" 할수있다 퀀트투자" 의 슈퍼가치전략을 검증해본다.

한국주식에 적용한 전략을 미국주식에 했는데 결과는 않좋았다.

소형주대신 대형주에 적용해보았는데 더 않좋았다.

여기에서 유진파마 소형주의 투자전략의 중요성을 강조한다.

* 상승장에서는 대형주보다 소형주가 상승률이 높음도 확인한다

5.8절에선 부채까지 고려하는 기업가치를 논한다



이 책에서 가장 이해가 않갔던 파이썬 문법이었다

이부분은 설명이 좀 아쉬운 부분이었다 이거 제대로 이해하려고

도서관서 책을 10여권 뒤졌다.

결론은 Boolean Indexing 이란 Pandas 의 DataFrame 전설적인 볼린저 밴드

고급 Indexing Filtering 기법인데 조건항목이 아니라

행의 값이고 행의 값을 조건으로 주어 조건에 맞는 행만 선택되고,

다음 파라미터는 열이므로 , 조건에 맞는 행,열에 nan을 입력한다라고

설명했으면 됬을걸. 암기식으로 설명해주다 보니 판단스란 판다스

책은 죄다 뒤졌다. 일반 초급 파이썬 책에는 언급조차 않되어있다.

이책에서 저 코드를 많이 활용한다.



보통 재무제표 책에 이해를 돕기위해 많이 등장하는 양식인데

이책에서도 활용하였는데 약간 잘못그리지 않았나 고개를 갸우뚱하게 하는 부분이었다

5.10 절에선 가치주가 아닌 성장주 를 확인해본다. PEG를 활용한다.

성장주는 가치주 판단기준으로 전략수립을 하면 않된다.

로써 PER인데 이익 성장률을 고려한 PER로 보면되겠다.

이는 PER이 높더라도 성장률이 훨씬 높으면 저평가여부를 다시 생각해본다는 의미이다.

전설적인 투자자 피터린치는 PEG 0.5 미만 매수, 1.5D이상 매도 했다한다.

여기 예에선 EPS 성장률을 결정하기 위헤 과거 EPS 를 썻지만

실제 현업에선 미래 EPS를 쓴다 한다

어차피 과거실적을 가지고 하는게 아니라 미래의 가치를 논하는거라.

그런데 미래EPS 구하기는 어려운듯 하다.

6장은 우량주를 찾는방법이다

가치주는 실제보다 저평가된 주식이고

우량주는 저평가된 주식이아닌 말 그대로 좋은 회사를 찾는 방법이다.

ROA, ROE를 확인했는데 단독으로 사용키엔 부족하단다


6장 우량주관련 지표를 위처럼 정말 개념 잡기 좋게 설명한다

물론 아래처럼 수식으로도 아울러 설명해준다.

재테크 책에서 빠지지 않는 leverage 개념도 ROA, ROE에서 언급된다.

투자에 있어서 적절한 부채=Leverage는 수익률을 높이는 영양제라 한다.


이 저자는 격식따윈 않차린다. 책 전체가 구어체이다. ㅎ

"괜찮다. 실망하지 마라" ㅎㅎㅎㅎ

수능을 망친 수험생에게 격려하듯 ㅎ

내가 좋아하는 저자인 사경인씨의 책이야기도 나온다 RIM으로

사경인 저자책의 가장 마지막에 나오는 실습내용이다


적정주가 = BPS*ROE/목표수익률

이책에선 ROE를 해당기간의 평균값으로 계산했다.

7장에서는 이책에서 나온 모든 전략들을 합성해서 새로은 나만의 전략을 만들어 보는것을

6.3절에선 후한 평가를 받는 GP/A에 대해서 언급하고 있다

이유는 기업이 분식회계를 할수 없는 파라미터들로 계산된 값이라 그런다.

특히 가치주 지표와 합성시 수익률은 개선되고 변동성은 줄어들게 만든다

6.4절에선 안정성 지표로 부채비율, 차입금 비율인데 주의 사항은

업종별로 적정 부채비율이 있으므로 전략세울때 이점을 놓치지 말라한다.

6.6 절 회전율 지표를 설명하면서



중요한 개념을 설명한다

덜 오염된(분식회계 처리되지 않은) 데이타일수록 정확한 평가를 내준다는 이야기이다.

6.7 이익률 지표에서도 이익률 분석시 업종간의 차이가 있으므로

업종구분해서 분석하라고 한다.


이책에 나온 개념도중 가장 효과적인 설명이 되는 개념도다

이책에선 언급되진 않았지만 위 손익계산서 구조중

퀀트투자에 효과적인 것은 분식회계에서 먼 윗쪽 항목이 더 유용함을

한눈에 깨우치게 보여준다. 탁월하다.


유상증자 된 주식은 경계하라는 것이다. 나의 주식 지분율이 낮아지므로.

7장은 이전까지 설명했던것을 합성하는 기법을 알려준다.

그린블라트의 마법공식을 업그레이드 하는 법을 보여준다.

ROC, PER을 활용하는 게 원론인데

GP/A, PBR로 수정하면 한층 업그레드 된 성과가 나옮을 증명해 보인다.

마치 여러분도 기존의 공식을 이렇게 수정하면 된다고 예를 들어 보여 주는듯 하다.

피오트로스키의 F스코어의 경우는 매우 유효한것으로

9가지 지표에 점수할당을 해서 하는것인데

여러분이 여러분의 점수할당 테이블을 만들어서 해볼것을 권유한다.

7.3절 유동성이 굉장히 중요하다 생각한다.

아무리 좋은 전략도 유동성없는 주식을 종목선정하게 되면

무용지물이라고. 평균 10만주 이상이 기본이고 별다르게 설정치

않으면 Finterstella는 최근 1개월 일평균 10만주 이상인 종목을 선정해낸다 한다.

만약 거래량을 늘리다보면 부작용으로 수익률이 떨어짐을 보여주기도 한다.

마지막 주의 사항이자 꿀팁은


아무거나 무식하게 마구잡이 식으로 섞지 말라한다

무식한 과욕은 처참한 결과를. ㅎㅎ

8장 퀀트 투자 시작하기는 7장까지의 내용과는 다른 내용으로

구체적인 투자전략등의 내용이 아니고

개미와 기관투자자들의 차이가 뭔지를 적나라하게 보여준다

사실 이내용을 본인의 이전 서평중의 하나인 "박병창의 돈을 부르는 매매의 기술"에서

살짝 보긴했고 , 오래전 책인 인공지능 투자가 퀀트 에서 보았는데



이책 8장에서 짧고 굵게 이야기 한다.아무래도 저자가 한국거래소에서 근무한적이 있어

1. 개미와 기관이 다루는 시장크기가 다르니 당근 전략도 다르다

기관은 파생상품 채권등 다른 게임도 하여 더 큰판에서 분산투자를 한다.

2. 투자가능한 총알의 규모가 다르다. 기관은 돈이 많아 레베리지도 활용가능하다

4. 정보의 양이 다르다, 채권,외환, 원자재등.

5. 정보의 질이 다르다 틀릴수도 있는 데이타근거로 하는게 아니라 비싸더라도

정확한 정보를 가지고 판단한다.

6. IT 인프라 수준이 다르다 개미는 PC 인데 기관은 거래소 주문서버에 가까이 설치된 서버다. 누가 더 빠르겠나.

이책은 내가본 투자서중 가장 많이 그리고 구체적으로 책 곳곳에

여러 유명서적과 저자및 내용이 인용및 언급되어 있다

내가 사고 아직껏 읽지 못한 비싼책을 말미에 언급했다

더불어 큰아들에게도 읽어보길 권유 했던 책이었다.

내가 다시태어나면 하고싶은 직업은

그 퀀트게의 영화속 주인공 같은 인물로 나의 동경의 대상이다.

퀀트게의 전설 에드워드 소프 이야기인 "나는 어떻게 시장을 이겼나" 를 언급한다.

* 에드워드 소프 이야기는 "인공지능 투자가 퀀트" 의 1,2장을 화려하게 장식하며 퀀트의 세계를 알리는 첫주인공으로 등장하기도 했다.

모스트인베스트

볼린저 밴드란 ?
볼린저밴드란 존볼린저가 1980년대에 개발한 기술적 지표인데요.
언벨로프지표가 턴 어라운드시점을 정확히 잡을 수 없다는 것을 알고 부족한 부분을 보완하기 위해서 만든
지표가 볼린저밴드 입니다.
볼린저밴드는 2011년 상표권을 취득하면서 유명해 졌는데 켈트너 채널과 비슷한 변동성 지표입니다.
볼린저밴드의 주된 목적은 가격의 높낮음을 상대적으로 보기 위함 인데요, 주가가 이동평균선 전설적인 볼린저 밴드 중심으로 표준 범위 안에서
움직인다는 전재로 개발되었습니다.

볼린저밴드의 구성
상한선 : 상대적으로 주가가 비싸다.
중심선 + (표준편차 × K값)

중심선 : N일 이동평균선
중심선은 20일 이동평균선

하한선 : 상대적으로 주가가 싸다.
중심선 - (표준편차 × K값)

가장 일반적으로 개인투자자가 사용하는 밴드의 N값은 20일 이동평균선의 20으로 설정 되어 있고, K값은 2 입니다.
그리고 Period라고 표시된 것이 N값이고 전설적인 볼린저 밴드 D1이 K값이 되는 것 입니다.
HTS표기대로 보자면
상한선 : 중심선 + (표준편차 × D1)
중심선 : Period (20일)
하한선 : 중심선 - (표준편차 × D1) 이라고 보시면 됩니다.
K값이 2인 이유는 통계학에서 표준편차에 2를 곱하면 데이터 값이 95%이상 표준편차에 들어 오게 된다고 합니다.

볼린저밴드의 수축과 팽창
볼린저밴드 볼 때에는 일단, 상한선과 하한선이 수축과 팽창을 하는 것을 보면 됩니다.
상한선과 하한선이 좁아지는 수축구간은 박스권 구간이고 박스권 구간에서 상방이나 하방으로 움직이는 구간에서는 팽창을 하게 됩니다.
즉, 밴드는 팽창하고 수축하고 다시 팽창하게 됩니다.

존볼린저의 활용법
- 밴드가 수축이 되면서 밀집구간을 거진 후 주가가 상한선을 돌파 할 떄는 매수, 하한선 이탈시 매도

- 주가가 상한선에 접근하고 지표가 강세를 확증할 때에는 매수, 주가가 하한선에 접근하고 지표가 약세를 확증 할때도 매도

- 주가가 상한선을 여러번 건드리지만 주가지표가 약세를 보이면 상한선 근처에 매도, 주가가 하한선을 여러번건드리면서
주식의 지표가 강세를 보이면 하한선 근처에서 매수

존볼린저의 매매법은 개인투자자들에겐 어렵고, 에매해서 국내의 개별종목에는 맞지 않는 매매법이라 생각 됩니다.

존 볼린저의 매매방법은 애매모호 하기 때문에 국내에서는 하한선을 매수사인으로 상한선을 매도 사인으로 사용이 되고 있습니다.
여기가지가 주식 관련 서적에 나와 있는 내용 입니다.
하한선에서 매수 하더라도 중심선이나 상한선까지 도달 하지 못하고 추가하락이 나올 경우 하락팽창을 하게 됩니다.
그러면 손실이 커지게 됩니다.

그림에서 보듯이 하한선이 왔다고 무조건 상승하는 것이 아니란 것을 보여 주고 있습니다.
대응을 하지 못했다면 큰 손실을 보게 됩니다.
제가 올려드린 글 중에 보조지표가 많은 이유는 100%라는 것이 없기 때문에 그를 보완 하기 위해서 많은 것이고
볼린저밴드 또한 언벨로프를 보완하기 위해서 만들어진 보조지표 라는 것입니다.

LG디스플레이의 과거 차트 입니다.
2017.07.05일 39,600원 고점을 찍고 주가가 조정 즉, 하락팽창 후 28,950원에서 지지를 받고 1차 반등을 해주며
첫 수축구간으로 들어가게 됩니다.
그리고 약 3개월간 이격이 좁혀지는 밀집구간이 되고 2018년1월15일 하한선 밑에서 양봉이 뜨게 됩니다.

우측 그림을 보시면 확대 된 그림 인데요, 하한선 밑에서 나온 양봉을 기준으로 매수가와 손절가격을 설정 할 수 있습니다.
저 봉에서 매수가 되고 저점이 손절대응 라인이 됩니다.
저 양봉을 주연 양봉이라 칭하겠습니다.

이 종목의 경우에는 상승이 아니라 하락 했을 경우 입니다.
수축 구간에서 하한선 이하에서 양봉이 발생 했습니다.
그 이후에 약 수익권이기 했으나, 이후 하한선을 타고 전설적인 볼린저 밴드 하락이 지속되었습니다.
이렇듯 기준이 만들어지면 나의 계획가 다르게 움직인다면 반드시 대책을 세우고 대응을 해야만 리스크를 줄 일 수 있습니다.

요약정리
- 볼린저밴드의 수축구간에서 하한선 이하에서 만들어진 양봉을 주시하라.
- 주연 양봉은 매수가와 손절가격의 기준이 되고 주연양봉의 저점을 이탈시엔 손절을 고려해야 한다.
- 대응은 반드시 해야 한다 !!

BNF 주식 투자기법, 천재 트레이너 그가 공개한 기법 몇가지

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일본의 천재 트레이저 "제이 컴남"으로 유명세를 떨치던 그의 주식 철학과 투자 기법에 대해 알아봅시다.

BNF의 철학

  • 주식 공부는 특별히 하지 않는다
  • 매매 방법을 알기 위해 책을 1권 본게 전부
  • (BNF가 온라인 주식거래를 하던 시기는 인터넷 초창기 시절이라. 매매기법이 알려진 게 거의 없었다)
  • 직접 몸으로 익히고, 자연스런게 채득 하였다고 한다.

그가 1권 읽었다는 전설적인 책

제시 리버모어 미국의 전설적인 투자자가로 알려져 있습니다. 그의 저서는 주식 투자자들 사이에서는 필독서로 알려져 있어, 주식을 시작하시는 분들과, 주식에 어려움을 느끼는 분들에게, 많은 성공한 투자자들이 권하는 책이기도 합니다.

현재-국내판은 예스24를 통해 구매가 가능하다 (바로가기)

BNF의 투자 기법1

PER PBR은 주식에 대입하지 않는다고 합니다 그가 말하길 장기 보유를 할 때 지표들을 볼순 있어도, 단기 매매에 있어선, 필요가 없다고 합니다. 단기 매매 시 PER PBR 같은 지표와 상관없이 움직며, 지료와 실적이 좋다 하더라도 내가 보유한 주식이 내려간다면 패배라고 생각을 합니다.

BNF는 단기매매를 전제로 하며, 장기적인 주가의 흐름은 예측을 하지 않는다고 합니다. 그날 예상이 맞는다면, 그걸로 만족하며, 하루하루 시세를 예측하고 투자를 하며, 그것들을 쌓는 작업을 계속한다고 합니다.

특정 테마가 상승하게 되면, 주도주들까지 연속적으로 상승하는 패턴에 주목을 한다고 합니다. 항공주 섹터가 활발하게 자금 유입이 되고, 대장주와 함께 오르는 주식들을 들을 유심히 살펴보다가. 아직 오르지 않는 항공주가 있으면. 이때 매수를 시작한다고 합니다 (2006년 인터뷰 내용)

일명 괴리율을 이용한 매매인데요 BNF는 25일을 기준으로 하여, 이평선 괴리율이 높은 종목을 전일 종가에 매수, 이후 다음날 매도를 한다고 해요, 이때 기는 섹터별, 시장의 상황, 하락 분위기와 볼린저 밴드 등의 보조지표를 고려를 하여 매매를 한다고 합니다. (스윙매매)

약품 5~10퍼센트
전기 10~15퍼센트
식품 7~10퍼센트
하이테크 10~15퍼센트
화학 7~10퍼센트

BNF 역시 주식 투자에 있어서 가장 중요한 건 손절이라고 이야기를 했습니다. 그는 예상보다 주가가 내려가는 경우에는 오늘 때까지 기다리지 않는다고 해요, (2006년 인터뷰 내용)


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